Co to jest kanał kopertowy
Kanał obwiedni odnosi się do górnych i dolnych pasm wokół pasków cenowych, generowanych przez średnią ruchomą i wcześniej określoną odległość powyżej i poniżej średniej ruchomej. Odległość można obliczyć na podstawie zmiennej procentowej wyższej i niższej niż średnia ruchoma, tj. 2%, 5% lub 10%, lub liczby odchyleń standardowych, tj. 1, 2, 3, podobnych do pasm Bollingera.
W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów cenowych, standardowe kanały obwiedni oparte na odchyleniu zmieniają się w czasie w odpowiedzi na zmienność zabezpieczeń poprzez rozszerzenie lub zawężenie pasm.
Breaking Down Envelope Channel
Kanały obwiedni można tworzyć przy użyciu różnych technik, o ile współpracują ze sobą, tworząc górne i dolne pasma, które otaczają cenę zabezpieczenia. Na przykład inwestor może zastosować prostą średnią ruchomą z 20 dni i odległość 5%, aby wygenerować kanał obwiedni dla danego zabezpieczenia. Inne przykłady mogą obejmować zespoły Bollingera lub kanały Keltnera, które są kopertami opartymi na zmienności utworzonymi za pomocą wykładniczych średnich ruchomych.
Wielu handlowców reaguje na sygnał sprzedaży, gdy cena osiąga górne pasmo, i sygnał kupna, gdy cena osiąga dolne pasmo kanału obwiedni. Często inwestorzy muszą eksperymentować z różnymi ustawieniami średniej ruchomej i odległości, aby znaleźć to, co działa dla danego bezpieczeństwa lub rynku. Powinny również zwracać uwagę na awarie i awarie z kanałów obwiedni w bardziej ekstremalnych okolicznościach, ponieważ sygnały te mogą generować większą niezawodność i rentowność.
Inne wskaźniki techniczne lub wzorce wykresów mogą być pomocne w potwierdzaniu cofnięć, obniżając częstotliwość fałszywych sygnałów kupna lub sprzedaży.
Przykład kanału obwiedni
Usługi tworzenia wykresów definiują i obliczają kanał obwiedni na różne sposoby. Na przykład kanał kopertowy TC2000 firmy Worden wykorzystuje średnią ruchomą i procentową odległość powyżej i poniżej średniej ruchomej.
Wskaźnik jest ustawiony na 20-dniową prostą średnią kroczącą i 6% odległości w tym przykładzie Apple, rysując górne i dolne pasma, które zawierają zdecydowaną większość zmian cen między październikiem 2017 r. A sierpniem 2018 r. Rajd gwałtownie wzrasta poza górną granicę w listopadzie 2017, wysyłając sygnał sprzedaży, który poprzedza niewielki spadek, a następnie trzymiesięczny zakres handlowy. Spadek w lutym przecina dolną granicę na tydzień, powodując straty w piłce błyskawicznej, jeśli kupujący dip wejdą zbyt wcześnie. Odbicie w marcu zmienia się w górnym przedziale, ale akcje osiągają nieco wyższy poziom, zanim gwałtownie spadną w połowie miesiąca.
Kwietniowe i majowe sygnały zakupowe przynoszą zdrowe zyski, podczas gdy rajd do Dnia Pamięci przeciąga się poza górną granicę zespołu, generując przedłużoną konsolidację. Wreszcie sierpniowy wzrost do nowych wysokich emisji to kolejny fałszywy sygnał sprzedaży, informujący traderów o ponownym sprawdzeniu ustawień wskaźników.
