DEFINICJA Dynamic Gap
Luka dynamiczna odnosi się do metody pomiaru luki między aktywami i pasywami banku. Luka zawsze się powiększa i kurczy ze względu na dokonywane i wykupywane depozyty. Luka dynamiczna próbuje uwzględnić zmienny charakter luki.
ZŁAMANIE Dynamiczna przerwa
Luka dynamiczna jest przeciwieństwem luki statycznej. Podczas gdy luka statyczna jest miarą luki między aktywami banku (posiadane pieniądze) a zobowiązaniami (pieniądze pożyczone lub wrażliwe na odsetki) w określonym momencie, luka dynamiczna próbuje zmierzyć lukę w miarę upływu czasu. Luka ta stale się powiększa i zmniejsza, dlatego dynamiczna analiza luki bierze pod uwagę jej zmienny charakter. Ponieważ banki są mocno zaangażowane w pożyczki oferowane zarówno klientom, jak i innym instytucjom finansowym, zarządzanie ekspozycją na stopy procentowe jest ważną częścią tego procesu.
Jak działa dynamiczna analiza luk
Dynamiczna analiza luk wymaga śledzenia wszystkich pożyczek wchodzących i wychodzących z instytucji finansowej. Stopa procentowa należna od pożyczki zaciągniętej w innym banku może znacznie różnić się od odsetek należnych bankowi od właściciela małego przedsiębiorstwa. Ponieważ różne pożyczki są otwierane, a inne są zamykane, przestrzeganie tych stóp ma kluczowe znaczenie dla utrzymania aktywów i pasywów w porządku.
Ważne jest również przewidywanie wypłat przez klientów. Wypłaty wpływają na rezerwy kapitałowe utrzymywane przez bank w dowolnym momencie. Nie jest możliwe określenie terminu wypłat od różnych klientów, ale banki powinny być przygotowane do wytrzymania maksymalnego wpływu wypłat w dowolnym momencie.
Ograniczenia dynamicznej analizy luk
Ograniczenie różnic stóp procentowych wynika z opcji wbudowanych w produkty bankowe. Opcje te obejmują takie pozycje, jak kredyty o zmiennym oprocentowaniu, które mają ograniczenie odsetek płaconych przez klienta. Inne opcje są bardziej niejawne, w szczególności zdolność klienta do renegocjacji stałej stopy kredytu w przypadku spadku stóp procentowych. W konkurencyjnym otoczeniu banki zazwyczaj spełniają żądania klientów, ponieważ niechętnie rezygnują z przychodów z innych produktów.
Opcje osadzone, wyraźne lub dorozumiane, zmieniają charakter stóp procentowych. Na przykład, jeśli kurs osiągnie górną granicę, stopa, która wcześniej była zmienna, staje się stała. Podczas renegocjacji oprocentowania pożyczki o stałym oprocentowaniu stawka została początkowo stała i staje się zmienna. Ponieważ luki stóp procentowych opierają się na naturze stóp procentowych, nie uwzględniają zmian stóp zmiennych na stałe i odwrotnie.
