Co to jest przemieszczona średnia ruchoma (DMA)?
Przemieszczona średnia ruchoma (DMA) to średnia ruchoma (MA), która została skorygowana do przodu lub do tyłu w celu lepszego prognozowania trendów lub lepszego dopasowania zmian cen aktywów. MA może zostać przesunięte do przodu na wykresie, który nazywa się przesunięciem dodatnim i spowoduje przesunięcie MA w prawo. Może być również przesunięty w czasie, zwany przesunięciem ujemnym, co spowoduje przesunięcie MA w lewo.
Kluczowe dania na wynos
- DMA to dowolna IZ, której wszystkie wartości są przesunięte do przodu lub do tyłu w czasie. Wielkość przesunięcia zależy od tego, jaki składnik aktywów jest przedmiotem obrotu, i pragnień inwestora. Inwestorzy zastępują średnią ruchomą, aby lepiej dopasować się do wzlotów i upadków oraz lepiej zawrzeć lub dopasować się do ceny. Przesuniętą średnią ruchomą stosuje się w taki sam sposób, jak tradycyjną MA. Pomaga w określeniu kierunku trendu i zmian, może dostarczać sygnałów handlowych oraz pomaga przewidywać potencjalne obszary wsparcia i oporu.
Jak obliczyć przemieszczoną średnią ruchomą (DMA)
DMA nie wymaga żadnych obliczeń poza obliczeniami średniej ruchomej. Każda wartość MA jest przesuwana do przodu lub do tyłu o liczbę okresów określonych przez tradera.
Załóżmy na przykład, że przedsiębiorca chce przesunąć swoje MA na trzy okresy w przyszłości. Bieżąca wartość MA zostanie umieszczona na wykresie trzy okresy w przyszłości. Wartość poprzedniego okresu zostanie również umieszczona na trzy okresy w przyszłości i tak dalej.
Większość programów do tworzenia wykresów robi to automatycznie. Podczas stosowania średniej ruchomej ustawienia często pytają o pożądane przesunięcie. Alternatywnie, przy tym ustawieniu może występować oddzielny przesunięty wskaźnik MA.
Co mówi Ci przemieszczona średnia ruchoma (DMA)?
DMA robi wszystko, co robi normalna średnia ruchoma, ale w niektórych przypadkach może to zrobić lepiej, ponieważ może być lepiej dostosowane do sprzedawanego składnika aktywów.
Ogólnie rzecz biorąc, DMA pomaga określić kierunek trendu. Gdy cena jest wyższa od MA, co pomaga wskazać trend wzrostowy lub przynajmniej, że cena jest powyżej średniej. Gdy cena jest niższa od MA, cena jest poniżej średniej, co jest oznaką trendu spadkowego.
Gdy cena przesuwa się przez MA, co może sygnalizować zmianę trendu. Jeśli cena spadnie przez MA z góry, może to oznaczać, że trend wzrostowy jest zakończony i zaczyna się trend spadkowy.
Sposób przemieszczania MA może pomóc w zapewnieniu lepszych sygnałów cofania. Załóżmy, że w przeszłości wzrostowa cena nieznacznie spadała poniżej MA, ale wkrótce potem znów wzrosła. W tym przypadku spadek ceny poniżej MA nie był sygnałem cofnięcia, MA po prostu nie pasował dobrze do akcji cenowej. Przesunięcie MA o kilka okresów może pomóc utrzymać cenę powyżej MA, tworząc lepsze dopasowanie do trendu aktywów, a tym samym unikając niektórych fałszywych sygnałów.
Inną opcją w powyższym scenariuszu jest zmiana okresu ważności średniej (dla ilu okresów oblicza średnią). To również może skutkować lepszym dopasowaniem przez MA danych dotyczących ceny. Wydłużenie okresu przeglądu zazwyczaj powoduje większe opóźnienie w MA, ponieważ wolniej reaguje na zmiany cen, ponieważ ostatnie zmiany cen mają mniejszy wpływ na wyższą średnią. Dlatego przesunięcie jest opcją, gdy inwestor chce, aby MA lepiej dopasowała się do ceny, ale nie chce zwiększyć opóźnienia.
Średnia ruchoma może również pomóc w identyfikacji wsparcia i oporu. Jak omówiono powyżej, podczas trendu wzrostowego IZ może być wyrównana z ceną, tak aby historyczne minima wycofania były zgodne z MA. Gdy cena zbliża się do IZ, przedsiębiorca wie, że IZ może udzielić wsparcia. Jeśli cena utknie na MA i zacznie ponownie rosnąć, można podjąć długą transakcję z stop loss poniżej ostatniego minimum lub poniżej MA.
Ta sama koncepcja dotyczy trendów spadkowych. Przesunięta średnia ruchoma jest dostosowywana, aby wyrównać z górnymi wartościami wycofania podczas trendu spadkowego. Przy przyszłych wycofaniach trader może sprawdzić, czy DMA nadal zapewnia opór. Jeśli tak, może to stanowić okazję do krótkiej wymiany.
Różnica między przesuniętą średnią ruchomą (DMA) a wykładniczą średnią ruchomą (EMA)
Wykładnicza średnia ruchoma jest rodzajem MA, który szybciej reaguje na zmiany cen niż zwykłe MA. Jest to wynik bardziej złożonych obliczeń, które kładą większy nacisk na ostatnie wartości cen. DMA to dowolne MA przeniesione w przód lub w tył w czasie. Podczas gdy proste MA są często używane do przemieszczania, EMA może być również przemieszczany. Wymaga to przesunięcia wartości EMA do przodu lub do tyłu w czasie.
Ograniczenia stosowania przemieszczonej średniej ruchomej (DMA)
MA to średnia cena składnika aktywów w danym okresie. Nie ma w sobie faktycznych obliczeń predykcyjnych. Dlatego też każdy MA, w tym przesunięty, nie zawsze dostarczy wiarygodnych informacji na temat odwrócenia trendu lub poziomów wsparcia / oporu.
Średnie kroczące ogólnie, w tym te przemieszczone, zwykle dostarczają lepszych informacji podczas trendów na rynkach, ale dostarczają niewiele informacji, gdy cena jest niepewna lub zmienia się na boki. W takich czasach cena będzie się przesuwać w jedną i drugą stronę w całym MA, ale ponieważ cena ogólnie przesuwa się na boki, crossovery raczej nie będą generować wysoce zyskownych okazji handlowych i mogą powodować straty.
Sygnały cofania, wsparcia i oporu mogą nie zawsze działać. Cena może przechodzić przez MA tylko po to, aby wrócić do pierwotnego kierunku. Chociaż IZ w przeszłości mogła zapewniać wsparcie lub opór, może nie być w przyszłości.
