Wskaźnik ruchu kierunkowego

Co to jest wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)?

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) to wskaźnik opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 r., Który określa, w którą stronę zmierza cena aktywów. Wskaźnik dokonuje tego poprzez porównanie wcześniejszych wzlotów i upadków oraz narysowanie dwóch linii: dodatniej linii ruchu kierunkowego (+ DI) i ujemnej linii ruchu kierunkowego (-DI). Opcjonalna trzecia linia, zwana ruchem kierunkowym (DX), pokazuje różnicę między liniami. Kiedy + DI jest powyżej -DI, w cenie występuje większa presja w górę niż w dół. Jeśli -DI jest powyżej + DI, oznacza to, że cena jest bardziej presyjna. Ten wskaźnik może pomóc handlowcom ocenić kierunek trendu. Przejścia między liniami są również czasami używane jako sygnały handlowe do kupna lub sprzedaży.

TradingView.

Kluczowe dania na wynos

Indeks ruchu kierunkowego (DMI) składa się z dwóch linii i opcjonalnej, pokazującej presję na sprzedaż (-DI), pokazującą presję na zakup (+ DI), oraz trzecią linię DX pokazującą różnicę między poprzednimi liniami dodatnimi i ujemnymi. Linia + DI powyżej linii -DI oznacza, że ruch jest większy w górę niż ruch w dół. Linia -DI powyżej linii + DI oznacza, że ruch w dół jest większy niż ruch w górę. Crossovers można wykorzystać do sygnalizowania pojawiających się trendów. Na przykład przekroczenie + DI powyżej -DI może sygnalizować początek wzrostu ceny. Im większy spread między dwiema liniami, tym silniejszy trend cenowy. Jeśli + DI jest znacznie powyżej -DI, trend cenowy jest silnie podwyższony. Jeśli -DI jest znacznie powyżej + DI, to trend cenowy jest znacznie niższy. Średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX) to kolejny wskaźnik, który można dodać do DMI.

Wzory dla wskaźnika ruchu kierunkowego (DMI) to:

W pobliżu $\begin{matrix} + DI = (\frac{Wygładzony + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{Wygładzony -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{∣ + DI - -DI ∣}{∣ + DI + -DI ∣}) \times 100 \\ gdzie: \\ + DM (ruch kierunkowy) = Obecny wysoki - PH \\ PH = Poprzedni wysoki \\ -DM = Poprzedni niski - Obecny niski \\ Wygładzony +/- DM = \sum_{t = 1}^{14} DM - (\frac{\sum_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = Obecny DM \\ ATR = Średni prawdziwy zakres \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ textbf {gdzie:} \ & \ text { + DM (ruch kierunkowy)} = \ text {Current High} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Poprzedni wysoki} \ & \ text {-DM} = \ text {Poprzedni niski } - \ text {Current Low} \ & \ text {Wygładzony +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Obecny DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Średni prawdziwy zasięg} \ \ end {wyrównany}$ + DI = (wygładzenie ATR + DM) × 100-DI = (wygładzenie ATR -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 gdzie: + DM (ruch kierunkowy) = Prąd wysoki PHPH = Poprzedni wysoki-DM = Poprzedni niski − Niski Low Wygładzony +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktualny DMATR = Średni rzeczywisty zakres

Obliczanie wskaźnika ruchu kierunkowego (DMI)

Oblicz + DM, -DM i True Range (TR) dla każdego okresu. Zazwyczaj stosuje się 14 okresów. + DM to bieżący wysoki - poprzedni wysoki.-DM to poprzedni niski - bieżący niski Użyj + DM, gdy bieżący wysoki - poprzedni wysoki jest większy niż poprzedni niski - bieżący niski. Użyj -DM, gdy Poprzedni niski - bieżący niski jest większy niż bieżący wysoki - poprzedni wysoki. + DM, -DM i TR. Poniżej znajduje się wzór na TR. Wstaw wartości -DM i + DM, aby obliczyć również wygładzone średnie z nich. Pierwszy 14TR = Suma pierwszych 14 odczytów TR.Następna wartość 14TR = Pierwsze 14TR - (Poprzednio 14TR / 14) + Aktualny TRNext, podziel wygładzony + DM wartość wygładzoną wartością TR, aby uzyskać + DI. Pomnóż przez 100. Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać-DI. Pomnóż przez 100. Opcjonalny wskaźnik ruchu kierunkowego (DX) to + DI minus -DI, podzielony przez sumę + DI i -DI (wszystkie wartości bezwzględne). Pomnóż przez 100.

Średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX) jest wygładzoną średnią DX.

Co mówi Ci wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)

DMI służy przede wszystkim do oceny kierunku trendu i dostarczania sygnałów handlowych.

Zwrotnice to główne sygnały handlowe. Długi handel jest podejmowany, gdy + DI przecina się powyżej -DI i trend wzrostowy może być w toku. Sygnał sprzedaży występuje, gdy wartość -DI spadnie poniżej -DI. Krótki handel zostaje zainicjowany, gdy -DI spadnie poniżej + DI, ponieważ może nastąpić trend spadkowy.

Chociaż ta metoda może generować dobre sygnały, może również generować złe, ponieważ trend może niekoniecznie rozwijać się po wejściu.

Wskaźnik może być również używany jako narzędzie do potwierdzania trendów lub transakcji. Jeśli + DI jest znacznie powyżej -DI, trend ma siłę w górę, co pomogłoby potwierdzić obecne długie transakcje lub nowe sygnały długich transakcji w oparciu o inne metody wejścia. Jeśli -DI jest znacznie powyżej + DI, to potwierdza silny trend spadkowy lub krótkie pozycje.

Różnica między wskaźnikiem ruchu kierunkowego (DMI) a wskaźnikiem Aroona

Wskaźnik DMI składa się z dwóch linii z opcjonalną trzecią linią. Wskaźnik Aroon ma również dwie linie. Oba wskaźniki pokazują ruchy pozytywne i negatywne, pomagając w określeniu kierunku trendu. Obliczenia są jednak różne, więc zwrotnice na każdym ze wskaźników będą występować w różnych momentach.

Ograniczenia wskaźnika ruchu kierunkowego (DMI)

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) jest częścią większego systemu o nazwie średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX). Kierunek trendu DMI można włączyć do odczytów siły ADX. Odczyty powyżej 20 w ADX oznaczają, że cena silnie rośnie. Niezależnie od tego, czy używasz ADX, czy nie, wskaźnik nadal jest podatny na wytwarzanie wielu fałszywych sygnałów.

Odczyty i zwroty + DI i -DI oparte są na cenach historycznych i niekoniecznie odzwierciedlają to, co stanie się w przyszłości. Może wystąpić crossover, ale cena może nie zareagować, co spowoduje utratę transakcji. Linie mogą również krzyżować się, powodując wiele sygnałów, ale nie ma trendu w cenie. Można tego nieco uniknąć, przyjmując transakcje tylko w większym kierunku trendu w oparciu o długoterminowe wykresy cen lub włączając odczyty ADX, aby pomóc w wyodrębnieniu silnych trendów.

Spisu treści: