Leonardo Pisano, nazywany Fibonacci, był matematykiem włoskim urodzonym w Pizie w 1170 roku. Jego ojciec Guglielmo Bonaccio pracował w punkcie handlowym w Bugii, zwanym obecnie Béjaïa, portem śródziemnomorskim w północno-wschodniej Algierii. Młody Leonardo studiował matematykę w Bugii, a podczas długich podróży dowiedział się o zaletach hindusko-arabskiego systemu liczbowego.
W 1202 r. Po powrocie do Włoch Fibonacci udokumentował to, czego nauczył się w „Liber Abaci” („Księga liczydła ” ). W ten sposób popularyzował użycie cyfr hindusko-arabskich w Europie.
Sekwencja liczb Fibonacciego
W „Liber Abaci” Fibonacci opisał serię numeryczną nazwaną teraz jego imieniem. W sekwencji liczb Fibonacciego po 0 i 1 każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. Zatem sekwencja jest następująca: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 i tak dalej, aż do nieskończoności. Każda liczba jest około 1, 618 razy większa niż poprzednia liczba.
Złoty współczynnik
Liczba ta - 1, 618 - nazywa się Phi lub Golden Ratio. Odwrotność 1, 618 wynosi 0, 618. Golden Ratio w tajemniczy sposób często pojawia się w świecie przyrody, architekturze, sztuce i biologii. Na przykład stosunek ten zaobserwowano w Partenonie, Mona Lisie Leonarda da Vinci, słonecznikach, płatkach róży, muszlach mięczaków, gałęziach drzew, ludzkich twarzach, starożytnych greckich wazonach, a nawet galaktykach spiralnych w przestrzeni kosmicznej.
Poziomy Fibonacciego używane na rynkach finansowych
Poziomy używane w retrakcjach Fibonacciego w kontekście handlu nie są liczbami w sekwencji; zamiast tego pochodzą od matematycznych związków między liczbami w sekwencji. Podstawa „złotego” współczynnika Fibonacciego wynoszącego 61, 8% wynika z podzielenia liczby w szeregu Fibonacciego przez liczbę następującą po niej.
Na przykład 89/144 = 0, 6180. Współczynnik 38, 2% wynika z podzielenia liczby w szeregu Fibonacciego przez dwa miejsca po prawej stronie. Na przykład: 89/233 = 0, 3819. Współczynnik 23, 6% wynika z podzielenia liczby w szeregu Fibonacciego przez trzy cyfry po prawej stronie. Na przykład: 89/377 = 0, 2360.
Poziomy zniesienia Fibonacciego są przedstawiane poprzez wzięcie wysokich i niskich punktów na wykresie i zaznaczenie kluczowych stosunków Fibonacciego wynoszących 23, 6%, 38, 2% i 61, 8% w poziomie, aby utworzyć siatkę. Te poziome linie służą do identyfikowania możliwych punktów odwrócenia ceny.
Poziom zniesienia 50% jest zwykle zawarty w siatce poziomów Fibonacciego, które można narysować za pomocą oprogramowania do tworzenia wykresów. Chociaż 50% poziom zniesienia nie jest oparty na liczbie Fibonacciego, jest powszechnie postrzegany jako ważny potencjalny poziom odwrócenia, szczególnie zauważony w Teorii Dow, a także w pracy WD Gann.
Poziomy wycofania Fibonacciego jako część strategii handlowej
Zniesienia Fibonacciego są często używane jako część strategii handlu trendami. W tym scenariuszu inwestorzy obserwują wycofanie w ramach trendu i starają się dokonywać wpisów o niskim ryzyku w kierunku początkowego trendu przy użyciu poziomów Fibonacciego. Inwestorzy stosujący tę strategię przewidują, że istnieje duże prawdopodobieństwo odbicia ceny od poziomów Fibonacciego w kierunku początkowego trendu.
Na przykład na poniższym wykresie dziennym EUR / USD widać, że poważna tendencja spadkowa rozpoczęła się w maju 2014 r. (Pkt A). Cena następnie obniżyła się w czerwcu (punkt B) i powróciła w górę do około 38, 2% poziomu zniesienia Fibonacciego w dół (punkt C).
TradingView
W tym przypadku poziom 38, 2% byłby doskonałym miejscem do wejścia na krótką pozycję, aby skorzystać z kontynuacji trendu spadkowego, który rozpoczął się w maju. Nie ma wątpliwości, że wielu inwestorów obserwowało również poziom zniesienia 50% i poziom zniesienia 61, 8%, ale w tym przypadku rynek nie był wystarczająco uparty, aby osiągnąć te punkty. Zamiast tego EUR / USD obniżył się, wznawiając trend spadkowy i usuwając wcześniejsze minimum w dość płynnym ruchu.
Należy pamiętać, że prawdopodobieństwo odwrócenia rośnie, jeśli występuje zbieżność sygnałów technicznych, gdy cena osiągnie poziom Fibonacciego. Inne popularne wskaźniki techniczne, które są używane w połączeniu z poziomami Fibonacciego, obejmują wzory świecowe, linie trendu, objętość, oscylatory pędu i średnie ruchome. Większa liczba wskaźników potwierdzających w grze oznacza silniejszy sygnał cofania.
Zniesienia Fibonacciego stosuje się na różnych instrumentach finansowych, w tym akcjach, towarach i walutach obcych. Są również używane w wielu ramach czasowych. Jednak, podobnie jak w przypadku innych wskaźników technicznych, wartość predykcyjna jest proporcjonalna do zastosowanego przedziału czasowego, przy czym większą wagę przypisuje się dłuższym przedziałom czasowym. Na przykład 38% zniesienie na tygodniowym wykresie jest znacznie ważniejszym poziomem technicznym niż 38% zniesienie na pięciominutowym wykresie.
Korzystanie z rozszerzeń Fibonacciego
Podczas gdy poziomy zniesienia Fibonacciego można wykorzystać do prognozowania potencjalnych obszarów wsparcia lub oporu, w których handlowcy mogą wejść na rynek w nadziei na złapanie wznowienia początkowego trendu, rozszerzenia Fibonacciego mogą uzupełnić tę strategię, zapewniając cele handlowe oparte na Fibonacciego. Rozszerzenia Fibonacciego składają się z poziomów wykreślonych poza standardowy poziom 100% i mogą być wykorzystywane przez handlowców do projektowania obszarów, które mają dobre potencjalne wyjścia dla swoich transakcji w kierunku trendu. Główne poziomy rozszerzenia Fibonacciego wynoszą 161, 8%, 261, 8% i 423, 6%.
Spójrzmy na przykład tutaj, używając tego samego wykresu dziennego EUR / USD:
TradingView
Patrząc na poziom rozszerzenia Fibonacciego przedstawiony na powyższym wykresie EUR / USD, widzimy, że potencjalna cena docelowa dla tradera zajmującego krótką pozycję z opisanego wcześniej zniesienia o 38% leży poniżej poziomu 161, 8% na poziomie 1, 3195.
Dolna linia
Poziomy zniesienia Fibonacciego często wyznaczają punkty zwrotne z niesamowitą dokładnością. Są jednak trudniejsze do handlu niż wyglądają z perspektywy czasu. Poziomy najlepiej wykorzystać jako narzędzie w ramach szerszej strategii, która szuka zbieżności kilku wskaźników w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów odwrócenia oferujących transakcje handlowe o niskim ryzyku i wysokim potencjale nagrody.
