Co to jest ranga techniczna StockCharts (SCTR)?
Ranking techniczny StockCharts to liczbowy ranking dla poszczególnych akcji w różnych grupach - duże kapitały (cap), mid-cap, small cap, fundusze amerykańskie bez dźwigni finansowej i nieodwracalne fundusze giełdowe (ETF) oraz akcje kanadyjskie— pokazuje ogólną siłę stada w oparciu o sześć wskaźników technicznych obejmujących różne ramy czasowe. Metoda rankingu nazywa się w skrócie SCTR (wymawiane „skuter”).
SCTR został stworzony przez Johna Murphy'ego, analityka technicznego i autora, i jest dostępny na Stockcharts.com.
Zabrany klucz
- Ranking techniczny Stockscharts (SCTR) przypisuje wartość od zera do 99, 99, co pokazuje, jak ocenia się stan akcji pod względem siły technicznej. Ranking wykorzystuje wyniki cen z przeszłości, oparte na sześciu kryteriach technicznych. Ranking zero wskazuje, że akcje są najsłabsze w grupie, technicznie rzecz biorąc. Ranga 99, 99 oznacza najwyższą pozycję w rankingu pod względem wydajności technicznej. Rosnący SCTR oznacza, że cena akcji wykazuje siłę w stosunku do analizowanej grupy zapasów. Malejący SCTR wykazuje pogorszenie względnych wyników cenowych.
Zrozumienie rangi technicznej StockCharts (SCTR)
Inwestorzy wybierają grupę, którą chcą analizować, która zawiera listę akcji w tej grupie w skali od zera do 99, 99. Wynik 99, 99 oznacza, że akcje osiągają wyjątkowo dobre wyniki w porównaniu do porównywalnych spółek w oparciu o sześć kryteriów technicznych.
Zero jest najsłabszym wynikiem, co oznacza, że akcje są znacznie gorsze od swoich konkurentów w grupie, z technicznego punktu widzenia.
Niektórzy inwestorzy mogą chcieć kupować mocne akcje lub akcje o rosnącym rankingu SCTR, jednocześnie sprzedając lub zwalniając akcje o słabym lub pogarszającym się rankingu SCTR. Jest to oparte na kupowaniu lub sprzedawaniu względnej siły lub słabości.
Rosnący SCTR pokazuje, że akcje nabierają rozpędu w stosunku do swoich konkurentów. Oznacza to, że może on obecnie zyskiwać na wartości lub lepiej sobie radzi lub nie spada tak bardzo, jak jego rówieśnicy. Spadający SCTR pokazuje, że akcje tracą rozpęd w stosunku do swoich konkurentów. Cena może spadać lub cena może po prostu być opóźniona w stosunku do ceny swoich konkurentów.
Wszystkie wskaźniki w systemie rankingowym oparte są na cenie. W ten sposób SCTR ujawnia, w jaki sposób wyniki cenowe poszczególnych akcji są porównywalne z innymi.
Formuła SCTR obejmuje różne ramy czasowe, a giełda musi uzyskać dobrą ocenę na wszystkich z nich, aby uzyskać wysoki wynik. Największą wagę przywiązuje się do wskaźników długoterminowych, ponieważ długoterminowa tendencja jest bardziej dominującą siłą niż krótkoterminowe wahania.
Jest tworzony przy użyciu następującej formuły i wag:
- Wskaźniki długoterminowe (waga): Procent powyżej / poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) (30% masy) i 125-dniowej stopy zmian (ROC) (30% masy). Wskaźniki średnioterminowe (waga): Procent powyżej / poniżej 50-dniowego EMA (15%) i 20-dniowego wskaźnika zmian (15%). Wskaźniki krótkoterminowe (waga): trzydniowe nachylenie histogramu oscylatora ceny procentowej podzielone przez trzy (5%) i względny wskaźnik siły (5%).
SCTR porównuje akcje ze swoimi odpowiednikami, a nie z konkretnym wskaźnikiem, takim jak indeks S&P 500.
Przykład wykorzystania rangi technicznej StockCharts (SCTR)
SCTR jest bardzo wszechstronnym narzędziem. Można go używać do filtrowania zapasów w celu znalezienia bardzo silnych. Pomogłoby to traderowi, który szuka akcji o dużej dynamice wzrostu.
Alternatywnie SCTR można wykorzystać do znalezienia zapasów, które są bardzo słabe, potencjalnie przygotowane do zmiany lub które mogą stanowić dobrą okazję do inwestowania. To, że akcje spadły, niekoniecznie oznacza, że warto je kupić.
Połączenie obu tych koncepcji polega na poszukiwaniu akcji, które miały niskie rankingi SCTR, ale które się poprawiają. To pokazuje, że akcje ostatnio wyprzedzają swoich konkurentów. Podobnie do wzorców wykresów handlowych, inwestorzy mogą obserwować przebicia w SCTR, takie jak ruch powyżej poprzedniego huśtawki lub ruch z poniżej 30 do ponad 30 lub 50 (lub dowolnego pożądanego poziomu).
Poniższy dzienny wykres Leggetta i Platta (LEG) pokazuje liczbę transakcji opartych na różnych typach przebicia w SCTR. Niektóre wytwarzały dobre sygnały wejściowe, podczas gdy inne wytwarzały słabe sygnały wejściowe. Zielone strzałki oznaczają wpisy zakupu, a czerwone strzałki oznaczają krótkie wpisy.
StockCharts
Zauważ, że wzrost SCTR nie zawsze oznacza wzrost ceny akcji. Wynika to z faktu, że cena akcji może faktycznie spaść, ale jeśli akcje spadną mniej niż rówieśnicy, SCTR wzrośnie.
Istnieje wiele sposobów korzystania z SCTR, a wiele z nich po prostu decyduje się na użycie go jako narzędzia potwierdzenia. Na przykład, jeśli znajdą akcje, które chcą kupić, sprawdzą, czy SCTR rośnie. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że akcje nie osiągają jeszcze lepszych wyników niż ich rówieśnicy, i być może inny zapas w grupie jest silniejszy, a zatem lepszy zakup. Kupowanie przed rozpoczęciem wzrostu SCTR oznacza, że inwestor oczekuje, że akcje zaczną osiągać lepsze wyniki, co może, ale nie musi.
Różnica między rangą techniczną StockCharts (SCTR) a siłą względną
SCTR wykracza poza porównywanie jednego zapasu do drugiego lub porównywanie zapasu do indeksu, co robi względna siła. Ranking SCTR pokazuje siłę stada na podstawie kryteriów technicznych w porównaniu z grupą innych stad. Względna siła może wskazywać, że jeden zapas przewyższa indeks S&P 500, ale SCTR pokazuje, jak ten wynik przewyższa inne zapasy. To funkcja rankingu sprawia, że SCTR jest wyjątkowy.
Ograniczenia rangi technicznej StockCharts (SCTR)
Wartość SCTR może się szybko zmieniać. Akcje, które wyglądają dobrze, powiedzmy z 99 SCTR, mogą zostać obniżone w ciągu dnia do prawie zera w wyniku dużej wyprzedaży. Dlatego SCTR jest metodą rankingu opóźnionego. Pokazuje poprzednie wyniki, ale nie wskazuje przyszłych wyników.
Jak wspomniano, SCTR może czasem wprowadzać w błąd. Jest to system rankingowy, więc cena akcji może spadać, ale wciąż rośnie SCTR. Nie musi to oznaczać, że jest to dobry zakup. SCTR najlepiej wykorzystać w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak działanie cenowe, wskaźniki techniczne lub wzorce wykresów.
