Co to jest stochastyczny oscylator?
Stochastyczny oscylator jest wskaźnikiem pędu porównującym konkretną cenę zamknięcia papieru wartościowego z szeregiem jego cen w pewnym okresie czasu. Wrażliwość oscylatora na ruchy rynkowe można zmniejszyć, dostosowując ten okres lub przyjmując średnią ruchomą wyniku. Służy do generowania wykupionych i wyprzedanych sygnałów transakcyjnych, wykorzystując ograniczony zakres 0-100 wartości.
Kluczowe dania na wynos
- Oscylator stochastyczny jest popularnym wskaźnikiem technicznym do generowania sygnałów wykupienia i wyprzedaży. Został opracowany w latach 50. XX wieku i jest nadal w powszechnym użyciu. Oscylatory stochastyczne są wrażliwe na pęd, a nie na cenę bezwzględną.
Formuła na stochastyczny oscylator to
W pobliżu % K = (H14 L L14C − L14) × 100 gdzie: C = najnowsza cena zamknięcia L14 = najniższa cena z 14 poprzednich sesji H14 = najwyższa cena w tym samym okresie 14 dni% K = bieżąca wartość wskaźnik stochastyczny
% K jest czasami określany jako powolny wskaźnik stochastyczny. „Szybki” wskaźnik stochastyczny przyjmuje się jako% D = 3-okresowa średnia krocząca% K.
Ogólna teoria służąca za podstawę tego wskaźnika jest taka, że na rynku, który wykazuje tendencję wzrostową, ceny zamkną się blisko wysokiego, a na rynku tendencji spadkowej ceny zbliżą się do najniższego. Sygnały transakcyjne są tworzone, gdy% K przechodzi przez trzy okresową średnią ruchomą, która nazywa się% D.
Oscylator stochastyczny
Co mówi ci stochastyczny oscylator?
Oscylator stochastyczny jest powiązany z zakresem, co oznacza, że zawsze zawiera się w przedziale od 0 do 100. To czyni go użytecznym wskaźnikiem warunków wykupienia i wyprzedaży. Tradycyjnie odczyty powyżej 80 są uważane za wykupione, a odczyty poniżej 20 są uważane za wyprzedane. Nie zawsze jednak wskazują one na zbliżające się odwrócenie; bardzo silne trendy mogą utrzymać warunki wykupienia lub wyprzedaży przez dłuższy okres. Zamiast tego inwestorzy powinni szukać zmian w stochastycznym oscylatorze, aby uzyskać wskazówki na temat przyszłych zmian trendów.
Stochastyczne wykresy oscylatora składają się zasadniczo z dwóch wierszy: jeden odzwierciedla rzeczywistą wartość oscylatora dla każdej sesji, a drugi odzwierciedla jego trzydniową prostą średnią ruchomą. Ponieważ uważa się, że cena podąża za pędem, przecięcie tych dwóch linii jest uważane za sygnał, że może nastąpić odwrócenie, ponieważ wskazuje to na dużą zmianę pędu z dnia na dzień.
Rozbieżność między stochastycznym oscylatorem a trendem cenowym jest również postrzegana jako ważny sygnał zwrotny. Na przykład, gdy trend zwyżkowy osiąga nowy niższy poziom niski, ale oscylator drukuje wyższy poziom niski, może to wskazywać, że niedźwiedzie wyczerpują swój impet, a bycza odwraca się.
Oscylator stochastyczny został opracowany pod koniec lat 50. XX wieku przez George Lane. Zgodnie z projektem Lane oscylator stochastyczny przedstawia lokalizację ceny zamknięcia akcji w stosunku do górnego i dolnego przedziału ceny akcji w danym okresie, zazwyczaj 14-dniowym. Lane, w trakcie licznych wywiadów, powiedział, że stochastyczny oscylator nie podąża za ceną, wielkością ani niczym podobnym. Wskazuje, że oscylator podąża za prędkością lub pędem ceny. Lane wyjawia również w wywiadach, że z reguły pęd lub szybkość ceny akcji zmienia się, zanim sama cena się zmieni. W ten sposób stochastyczny oscylator może być użyty do zapowiedzi odwrócenia, gdy wskaźnik ujawni rozbieżności uparty lub niedźwiedzi. Ten sygnał jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym sygnałem handlowym zidentyfikowanym przez Lane.
Przykład użycia stochastycznego oscylatora
Oscylator stochastyczny jest zawarty w większości narzędzi do tworzenia wykresów i może być z łatwością zastosowany w praktyce. Standardowy okres wynosi 14 dni, ale można go dostosować do konkretnych potrzeb analitycznych. Oscylator stochastyczny oblicza się, odejmując minimum z bieżącego okresu od bieżącej ceny zamknięcia, dzieląc przez całkowity zakres dla tego okresu i mnożąc przez 100. Jako hipotetyczny przykład, jeśli 14-dniowe maksimum wynosi 150 USD, najniższe wynosi 125 USD i bieżące zamknięcie wynosi 145 USD, wówczas odczyt dla bieżącej sesji wyniesie: (145-125) / (150-125) * 100 lub 80.
Porównując bieżącą cenę z zakresem w czasie, stochastyczny oscylator odzwierciedla spójność, z jaką cena zamyka się w pobliżu ostatniego najwyższego lub najniższego poziomu. Odczyt 80 wskazuje, że aktywa są na granicy wykupu.
Różnica między wskaźnikiem siły względnej (RSI) a oscylatorem stochastycznym
Względny wskaźnik wytrzymałości (RSI) i stochastyczny oscylator są oscylatorami pędu cenowego, które są szeroko stosowane w analizie technicznej. Choć często używane w tandemie, każda z nich ma inne podstawowe teorie i metody. Oscylator stochastyczny opiera się na założeniu, że ceny zamknięcia powinny zamknąć się w tym samym kierunku co obecny trend. Tymczasem tory RSI wykupiły i wyprzedały poziomy, mierząc prędkość zmian cen. Innymi słowy, RSI został zaprojektowany do pomiaru prędkości ruchów cen, podczas gdy stochastyczna formuła oscylatora działa najlepiej w stałych przedziałach handlowych.
Ogólnie rzecz biorąc, RSI jest bardziej przydatny na trendach rynkowych, a stochastyczny bardziej na rynkach bocznych lub niestabilnych.
Ograniczenia stochastycznego oscylatora
Głównym ograniczeniem stochastycznego oscylatora jest to, że znane jest wytwarzanie fałszywych sygnałów. Dzieje się tak, gdy wskaźnik generuje sygnał transakcyjny, ale cena tak naprawdę nie następuje, co może skończyć się utratą transakcji. W zmiennych warunkach rynkowych może się to zdarzać dość regularnie. Jednym ze sposobów, aby temu zaradzić, jest zastosowanie trendu cenowego jako filtra, w którym sygnały są pobierane tylko wtedy, gdy są w tym samym kierunku co trend.
