Co to jest głębia rynku - DOM?
Głębokość rynku - DOM to okno, które pokazuje liczbę otwartych zleceń kupna i sprzedaży dla papieru wartościowego lub waluty w różnych cenach. Głębokość miary rynkowej wskazuje na płynność i głębokość dla tego konkretnego papieru wartościowego lub waluty. Im wyższa liczba zamówień kupna i sprzedaży przy każdej cenie, tym większa głębokość rynku. Dane te są dostępne na większości giełd, często bezpłatnie, ale czasem za opłatą.
Głębokość danych rynkowych jest również znana jako księga zleceń, ponieważ pokazuje zlecenia oczekujące na zabezpieczenie lub walutę. Książka rejestruje listę kupujących i sprzedających zainteresowanych danym zabezpieczeniem. Istnieje również dopasowany silnik, który korzysta z książki, aby określić, które transakcje mogą być dokonywane.
Głębia rynku - wyjaśnienie DOM
Oprócz pomiaru podaży i popytu głębokość rynku jest również odniesieniem do liczby akcji, które można kupić w konkretnej korporacji bez powodowania wzrostu cen. Jeśli akcje są wyjątkowo płynne i mają dużą liczbę kupujących i sprzedających, zakup dużej liczby akcji zazwyczaj nie spowoduje zauważalnych zmian cen akcji. Jeśli jednak akcje nie są szczególnie płynne i nie handlują tak często, zakup pakietu akcji będzie miał bardziej zauważalny wpływ na cenę akcji.
Głębokość rynku jest zazwyczaj reprezentowana jako elektroniczna lista wszystkich zaległych zamówień kupna i sprzedaży; zamówienia te są uporządkowane według poziomu cen i aktualizowane w czasie rzeczywistym, aby odzwierciedlić całą bieżącą aktywność. Odpowiedni silnik paruje zgodne transakcje.
Chociaż czasami dane są dostępne za opłatą, teraz większość platform handlowych oferuje jakąś formę wyświetlania głębokości rynku. Pozwala to wszystkim stronom zaangażowanym w transakcję zabezpieczenia zobaczyć pełną listę zleceń kupna i sprzedaży oczekujących na wykonanie wraz z rozmiarem transakcji - zamiast po prostu najlepszych opcji.
Kluczowe dania na wynos
- Głębokość rynku (DOM) to narzędzie handlowe, które pokazuje liczbę otwartych zleceń kupna i sprzedaży dla papieru wartościowego lub waluty w różnych cenach. DOM, znany również jako księga zamówień, jest zasadniczo miarą podaży i popytu na określone bezpieczeństwo. DOM odnosi się również do liczby akcji, które można kupić danego akcji bez wpływu na cenę.
Korzystanie z głębokości danych rynkowych
Głębokość danych rynkowych pomaga traderom ustalić, gdzie cena konkretnego papieru wartościowego może zmierzać w najbliższej przyszłości, gdy zamówienia są wypełniane, aktualizowane lub anulowane. Na przykład inwestor może wykorzystać dane dotyczące głębokości rynku, aby zrozumieć spread kupna oferty dla zabezpieczenia, wraz z wolumenem gromadzącym się powyżej obu liczb. Papiery wartościowe o dużej głębokości rynku (np. Bardzo popularna firma o dużej kapitalizacji, taka jak Apple (AAPL), zwykle mają duży wolumen i są dość płynne, co pozwala handlowcom składać duże zamówienia bez znaczącego wpływu na cenę rynkową. Jednak te papiery o niskiej głębokości (więcej niejasne firmy o mniejszej kapitalizacji rynkowej) można przenieść, jeśli inwestor złoży duże zamówienie kupna lub sprzedaży.
Możliwość przeglądania w czasie rzeczywistym głębokości informacji rynkowych dotyczących określonego zabezpieczenia pozwala traderom czerpać korzyści z krótkoterminowej zmienności cen. Na przykład, jeśli firma wejdzie na giełdę (po raz pierwszy zacznie handlować), handlowcy mogą stanąć w obliczu silnego popytu na zakup, sygnalizując, że cena nowej firmy publicznej może kontynuować wzrost. W takim przypadku trader może rozważyć zakup akcji i sprzedaż, gdy aprecjacja osiągnie pożądany poziom i / lub jeśli trader zauważy wzrost presji na sprzedaż.
Przykład ze świata rzeczywistego
Na przykład, jeśli trader śledzi Akcję A, może spojrzeć na oferty kupna i sprzedaży dla firmy na głębi ekranu rynku. Akcje A mogą być obecnie w cenie 1, 00 USD, ale są też 250 ofert po 1, 05 USD, 250 po 1, 08 USD, 125 po 1, 10 USD i 100 po 1, 12 USD. Tymczasem jest też 50 ofert po 0, 98 USD, 40 ofert po 0, 95 USD i 10 po 0, 93 USD i 0, 92 USD. Patrząc na ten trend, trader może ustalić, że rynek wycenia akcje A idąc nieco wyżej. Uzbrojony w tę wiedzę, przedsiębiorca może zdecydować, czy jest to odpowiedni moment, aby wskoczyć i kupić, sprzedać lub podjąć inne działania.
