Co to jest metoda Cape Cod?
Metoda Cape Cod służy do obliczania rezerw na straty dla ubezpieczycieli, którzy stosują wagi proporcjonalne do narażenia na straty i odwrotnie proporcjonalne do rozwoju strat. Metoda Cape Cod działa przy założeniu, że składki lub inne miary wielkości są znane dla historycznych lat wypadków i że wskaźniki strat ostatecznych są identyczne dla wszystkich lat wypadków. Metoda Cape Cod jest czasami nazywana metodą Stanarda-Buhlmanna.
Kluczowe dania na wynos
- Metoda Cape Cod, znana również jako metoda Stanarda-Buhlmanna, pomaga w obliczeniu rezerw na straty. Metoda ta oblicza rezerwy na straty jako dotychczasową stratę podzieloną przez ekspozycję, a następnie podzieloną przez ostateczny współczynnik rozwoju straty. tworzy ostateczne szacunki strat przy użyciu zarówno informacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kluczową wadą metody Cape Cod jest to, że nie uwzględnia ona zmienności zarówno historycznych szacunków strat, jak i czynników rozwoju strat, i zakłada się, że narażenie na straty będzie stałe w czasie.
Jak działa metoda Cape Cod
Metoda Cape Cod oparta jest na ramach stworzonych przez metodę rozwoju strat Bornhuettera-Fergusona, chociaż metody te mają istotne różnice. Metoda Bornhuetter-Ferguson służy również jako podstawa metody drabinkowej i metody addytywnej. Podstawowa różnica między metodami Cape Cod i Bornhuetter-Ferguson polega na tym, że metoda Cape Cod tworzy ostateczne szacunki strat przy użyciu zarówno informacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
W metodzie Cape Cod rezerwy na straty oblicza się jako dotychczasową stratę podzieloną przez ekspozycję, a następnie podzieloną przez ostateczny czynnik rozwoju straty. Zarówno bieżąca strata, jak i wskaźnik ekspozycji są korygowane pod kątem trendu. Straty skumulowane są obliczane przy użyciu trójkąta spływu, który zawiera straty za bieżący rok, a także składki i szacunki wcześniejszych strat. Tworzy to szereg wag, które są proporcjonalne do ekspozycji i odwrotnie proporcjonalne do rozwoju strat.
Uwagi specjalne
Proces aranżacji znanych metod rezerwowania strat pod parasolem rozszerzonej metody Bornhuettera-Fergusona, której częścią jest metoda Cape Cod, wymaga identyfikacji wcześniejszych estymatorów wzorca rozwoju i oczekiwanych strat ostatecznych. Proces ten można odwrócić, łącząc składniki różnych metod w celu uzyskania nowych wersji rozszerzonej metody Bornhuettera-Fergusona. Zasada Bornhuettera-Fergusona proponuje jednoczesne stosowanie różnych wersji rozszerzonej metody Bornhuettera-Fergusona oraz porównanie uzyskanych predyktorów w celu wybrania najlepszych predyktorów i określenia zakresów predykcji.
Krytyka metody Cape Cod
Metoda Cape Cod ma pewne wady. Na przykład nie uwzględnia zmienności zarówno historycznych szacunków strat, jak i czynników rozwoju strat, i zakłada się, że ekspozycja na straty będzie stała w czasie. Ta metoda pozwala zrozumieć poniesione, ale niezgłoszone straty (IBNR), jeżeli ubezpieczyciel ubezpiecza te same polisy według niższych stawek w miarę upływu czasu.
Metoda ta ma również większy wpływ na doświadczenia historyczne w porównaniu do ostatnich doświadczeń, ponieważ bardziej dojrzałe lata wypadków są bliższe ostatecznej stracie. Najlepszą praktyką dla aktuariuszy jest zastosowanie metody rezerwowania strat, która łączy metodę drabinkową z metodą opartą na ekspozycji, taką jak metoda Cape Cod.
