Weźmy wycieczkę na uboczu. Podamy trochę niezbędnego leku czcigodnemu wskaźnikowi technicznemu - dywergencji średniej ruchomej lub MACD. Napisano wystarczająco dużo artykułów na temat MACD, aby wyludnić połowę lasów na świecie, ale niewiele powiedziano o wadach korzystania z tego bardzo popularnego narzędzia. Krótko mówiąc, MACD nie działa tak dobrze, jak niektórzy twierdzą. Jest to chwalebna średnia krocząca i słabo prognozuje kierunek cen. omówimy kontrowersyjną perspektywę tych, którzy odrzucają stosowanie tego powszechnego wskaźnika i tego, co można wykorzystać zamiast niego.
Uwodzenie MACD
Przy zastosowaniu w długim okresie czasu sygnały generowane przez daną średnią ruchomą często wydają się bardzo losowe, ale średnia ruchoma może być uwodzicielskim wskaźnikiem. Wykładnicza średnia krocząca jest na tyle zaawansowana, aby zwabić myślących technicznie, ale nie jest tak tajemna, by wprawiać nas w zakłopotanie.
Prawdziwym urokiem MACD jest jednak to, że wymaga interpretacji, w szczególności w odniesieniu do zbieżności lub rozbieżności z ceną na górnym ekranie. Według krytyków MACD, to samo gwarantowało jego wieczne umieszczenie w panteonie badań handlowych - po interpretacji pomysłu można go wynieść do mistycznego statusu.
Dobra strona MACD
Zwolennicy MACD twierdzą, że było wiele razy, kiedy czcigodny koń roboczy zapowiadał dochodowy ruch. Argumentują także, że MACD jest narzędziem, które można wykorzystać do szybkiego zmierzenia krótkoterminowego kierunku rozpędu aktywów, bez potrzeby posiadania umiejętności profesjonalnego tradera. Odczyty powyżej 0 wskazują, że krótkoterminowa średnia krocząca przyspiesza szybciej niż długoterminowa średnia krocząca, co większość inwestorów uznałaby za znak, że wzrost krótkoterminowej dynamiki rośnie. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy wartości MACD są niższe od 0. Posiadanie perspektywy przyszłego impetu, jak przewiduje MACD, pozwala handlowcom na większą pewność, kiedy wchodzą w daną transakcję, ponieważ bazowy impet działa na ich korzyść.
Brzydka strona MACD
Jednak możliwe jest, że sukces MACD jest wynikiem przypadku - w końcu nawet zatrzymany zegar ma poprawność 730 razy każdego roku. Gdy jest używany jako sygnał wejściowy do bujnego świata wypełnionego pipami, czającego się tuż za twardą prawą krawędzią ekranu naszego komputera, MACD zawodzi raz po raz - dokładnie tego, czego powinniśmy oczekiwać od matematycznie uśrednionego wygładzania wcześniejszych działań cenowych. Gdybyśmy tylko mogli handlować w odwrotnej kolejności!
Ci, którzy są skłonni liczyć, ile pipsów zmieści się na główce szpilki, mogą chcieć ulepszyć swój MACD, aby uczynić go jeszcze bardziej przewidywalnym. To trochę tak, jakby nakarmić ślimaka różnorodnymi lekami poprawiającymi wydajność i obserwować, czy jego meandrujący szlak nie ugnie się jeszcze bardziej według naszych upodobań. Ale czy pomógłby nam wiedzieć, dokąd zmierza ślimak? Nie, nie będziemy mieli pojęcia, a ślimak prawdopodobnie też nie.
MACD wykorzystuje 26 okresów jako najdalszą wartość wsteczną. Na 15-minutowym wykresie 26 okresów to łącznie sześć godzin i 30 minut. Piętnaście minut mija dość szybko. W ciągu 24 godzin jest 96 takich okresów - 480 w pięciodniowym tygodniu handlowym. Dlatego w wielkim schemacie rzeczy pojedynczy 15 minut to tak naprawdę hałas.
Powiedzmy, że jest godzina 8 rano czasu nowojorskiego, a Bob ogląda 15-minutowy wykres. Co robi MACD? Wciąż zwracając uwagę na to, co wydarzyło się o 1:30 rano, kiedy nowojorscy kupcy spali. Niemniej jednak Bob siedzi tam, próbując zdobyć pipsy na podstawie tego, co według niego będzie się działo w ciągu najbliższych 15 lub 30 minut. Teraz chce pestki. Co go obchodzi, gdy cena była 6, 5 godziny temu? Jego ulubiona para mogła handlować powyżej codziennego punktu zwrotnego podczas sesji azjatyckiej, odbić się od silnego długoterminowego oporu na londyńskim open i spadła jak kamień na sesję nowojorską.
Bob próbuje odgadnąć, co prawdopodobnie zrobią Big Boys w ciągu następnych 15–30 minut, co oznacza, że musi zrozumieć, co myśleli 15–30 minut temu, a nie w środku ostatniej nocy!
Ostatecznie wydajność średnich kroczących i wskaźników opartych na średnich kroczących zawsze będzie, cóż, średnia. Przejdźmy więc dalej.
Narzędzia handlu
Czego możemy użyć, aby powiedzieć, dokąd zmierza cena? Odpowiedź brzmi: nic. Nie istnieje nic, co mogłoby nam powiedzieć, gdzie zmierza cena. Ale istnieje kilka prostych narzędzi, które mogą nam powiedzieć, gdzie prawdopodobnie pójdzie cena - być może tak często, jak w 80% przypadków.
Te narzędzia obejmują:
1. Sprawdzona linia trendu
2. Niezawodny punkt obrotu
3. Wspólny świecznik
Narzędzia te nie są zaawansowane i nie wymagają zaawansowanego stopnia interpretacji. W rzeczywistości nie podlegają one interpretacji. Przyjrzyjmy się bliżej. Za pomocą konta demo usuń wszystkie wskaźniki, z wyjątkiem linii wsparcia i oporu (trendu), osi i świeczników.
Oto krótka lista tego, czego nie będziesz potrzebować, jeśli zastosujesz ten sposób inwestowania:
1. Średnie kroczące
2. MACD
3. Stochastyka
4. Paraboliczne SAR
5. Zespoły Bollingera
Świecznik oświeci twoją ścieżkę
Przede wszystkim naucz się rozpoznawać działanie świecznika. Dowiedz się wszystkiego, co możesz o młocie, gwieździe - wieży siły. Są jeszcze lepsze, gdy pojawiają się w punktach obrotu lub liniach trendu (dla dodatkowego objawienia pomyśl o liniach trendu jak o nachylonych osiach). Naucz się rozpoznawać, że cena jest kapryśną rzeczą, która może zmienić zdanie szybciej niż aktorzy z Hollywood zmieniają relacje. Cena zmienia się jak ludzie, którzy ją przenoszą.
Kiedy odwrócenie świecznika występuje w miejscach, w których wcześniej występował strach i chciwość (przechylone wsparcie lub opór = linie trendu), lub w przewidywanych poziomach cen (wsparcie horyzontalne lub opór = punkty obrotu), mamy wyjątkowo duże prawdopodobieństwo handlu.
Cena zigów. Młot przy kluczowym wsparciu! Cena zags. Wieczorna gwiazda po podwójnym szczycie przy kluczowym oporze! A gdzie jest MACD? Wciąż wije się po mapach jak malowniczy górski potok.
Dolna linia
W czasie, gdy wielbiciel MACD potrzebuje wydostać swój kompas, kątomierz i boskość tam, gdzie cena zmierza w następnej kolejności, możesz już znaleźć się w zyskownej wymianie handlowej lub dwóch. Może to być sprzeczne z przyjętą normą, ale jeśli spróbujesz, możesz po prostu znaleźć lepszą drogę do zysku.
