Co to jest Basel I?
Bazylea I to zbiór międzynarodowych przepisów bankowych opracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS), który określa minimalne wymogi kapitałowe instytucji finansowych w celu zminimalizowania ryzyka kredytowego.
Basel I był pierwszym porozumieniem BCBS. Został wydany w 1988 r. I koncentrował się głównie na ryzyku kredytowym poprzez stworzenie systemu klasyfikacji aktywów bankowych.
Banki działające na arenie międzynarodowej są zobowiązane do utrzymywania minimalnej kwoty (8%) kapitału w oparciu o procent aktywów ważonych ryzykiem. Bazylea I jest pierwszym z trzech zestawów przepisów znanych indywidualnie jako Bazylea I, II i III oraz razem jako Porozumienie bazylejskie.
Basel I
Zrozumienie Bazylei I.
BCBS zostało założone w 1974 r. Jako międzynarodowe forum, na którym członkowie mogli współpracować w sprawach nadzoru bankowego. BCBS ma na celu zwiększenie „stabilności finansowej poprzez poprawę know-how w zakresie nadzoru i jakości nadzoru bankowego na całym świecie”. Odbywa się to poprzez przepisy zwane porozumieniami.
Przepisy BCBS nie mają mocy prawnej. Członkowie są odpowiedzialni za ich wdrożenie w swoich krajach ojczystych. Bazylea I pierwotnie wezwała do wprowadzenia do końca 1992 r. Minimalnego współczynnika kapitału do aktywów ważonych ryzykiem wynoszącego 8%. We wrześniu 1993 r. BCBS wydał oświadczenie potwierdzające, że banki krajów G10 z istotną międzynarodową działalnością bankową spotykają się minimalne wymagania określone w Bazylei I.
Według BCBS ramy minimalnego współczynnika kapitałowego zostały wprowadzone w krajach członkowskich i praktycznie we wszystkich innych krajach, w których działają międzynarodowe banki.
Wymagania dotyczące Basel I i klasyfikacji
System klasyfikacji Basel I grupuje aktywa banku w pięć kategorii ryzyka, sklasyfikowanych jako procenty: 0%, 10%, 20%, 50% i 100%. Majątek banku zalicza się do kategorii na podstawie charakteru dłużnika.
Kategoria ryzyka 0% obejmuje gotówkę, dług banku centralnego i dług publiczny oraz dowolny dług publiczny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dług sektora publicznego można zaliczyć do kategorii 0%, 10%, 20% lub 50%, w zależności od dłużnika.
Zadłużenie banków rozwoju, zadłużenie banków OECD, zadłużenie przedsiębiorstw papierów wartościowych OECD, zadłużenie banków spoza OECD (poniżej jednego roku zapadalności), zadłużenie sektora publicznego spoza OECD i środki pieniężne w windykacji obejmują kategorię 20%. Kategoria 50% to hipoteki mieszkaniowe, a kategoria 100% reprezentowana jest przez zadłużenie sektora prywatnego, zadłużenie bankowe spoza OECD (termin zapadalności powyżej roku), nieruchomości, maszyny i wyposażenie oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane w innych bankach.
Bank musi utrzymywać kapitał (poziom 1 i poziom 2) równy co najmniej 8% swoich aktywów ważonych ryzykiem. Na przykład, jeśli bank ma aktywa ważone ryzykiem w wysokości 100 milionów USD, wymagane jest utrzymanie kapitału w wysokości co najmniej 8 milionów USD.
Kluczowe dania na wynos
- Bazylea I, a następnie Bazylea II i III, ustanowiły ramy dla banków w celu ograniczenia ryzyka zgodnie z prawem. Bazę I uważa się za zbyt uproszczoną, ale była to pierwsza z trzech „umów bazylejskich”. Banki są klasyfikowane według ryzyka i są wymagane do utrzymania kapitału awaryjnego na podstawie tej klasyfikacji. Zgodnie z Bazyleą I banki są zobowiązane do posiadania pod ręką kapitału w wysokości co najmniej 8% określonego profilu ryzyka.
Korzyści z Bazylei I.
Chociaż niektórzy twierdzą, że umowy bazylejskie utrudniają działalność banków, Bazylea I została opracowana w celu ograniczenia ryzyka zarówno dla konsumenta, jak i instytucji. Bazylea II, wprowadzona kilka lat później, zmniejszyła wymagania wobec banków. To spotkało się z krytyką ze strony opinii publicznej, ale ponieważ pakiet Bazylea II nie zastąpił pakietu Bazylea II, wiele banków kontynuowało działalność zgodnie z pierwotnymi ramami Bazylea I, uzupełnionymi dodatkami Bazylea III.
Bazylea I obniżyła profile ryzyka większości banków, co z kolei spowodowało powrót inwestycji do banków, którym słusznie brakowało zaufania po upadku hipoteki na rynku kredytów hipotecznych w 2008 roku. Społeczeństwo potrzebowało, perhaps - być może nawet więcej niż ochrony oferowanej przez Bazyleę ”- zaufaniu bankom ponownie z ich aktywami. Bazylea I była siłą napędową tak bardzo potrzebnego napływu kapitału do banków.
Być może największy wkład Bazylei I polegał na tym, że przyczynił się on do ciągłego dostosowywania przepisów bankowych i najlepszych praktyk, torując drogę dla dodatkowych środków chroniących banki, konsumentów i ich gospodarki.
