Wskaźnik wahań akumulacji (ASI) jest odmianą wskaźnika wahań Wellesa Wildera. Rysuje sumę bieżącą wartości indeksu wahań każdego słupka. Indeks wahań to wartość od 0 do 100 dla paska w górę i od 0 do -100 dla paska w dół. Indeks wahania jest obliczany na podstawie otwarcia, wysokiego, niskiego i zamknięcia bieżącego słupka, a także otwarcia i zamknięcia poprzedniego słupka. Indeks huśtawki jest popularnym narzędziem na rynku kontraktów terminowych. (Aby dowiedzieć się więcej na temat handlu kontraktami futures, zobacz Czy jesteś gotowy na handel kontraktami futures ?)
ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: Badanie oscylatorów i wskaźników
Skumulowany indeks huśtania służy do uzyskania lepszego obrazu długoterminowego niż w przypadku zwykłego indeksu huśtawki, który wykorzystuje dane tylko z dwóch pasków. Jeśli trend długoterminowy rośnie, skumulowany wskaźnik wahań jest wartością dodatnią. I odwrotnie, jeśli trend długoterminowy spadnie, skumulowany wskaźnik wahań ma wartość ujemną. Jeśli długoterminowy trend jest boczny (bez trendów), skumulowany indeks wahań waha się między wartościami dodatnimi i ujemnymi. Ten wskaźnik służy do analizy kontraktów futures, ale może być również stosowany do akcji.
ASI poda technikowi liczbowe wahania cen, które są kwantyfikowane pod względem wartości, i pokaże krótkoterminowe zmiany trendów. Metastock najlepiej to wyjaśnia:
Przebicie linii trendu można potwierdzić, porównując linie trendu na ASI z liniami trendu na wykresie cen. Fałszywe wybicie jest wskazane, gdy linia trendu narysowana na wykresie cen jest penetrowana, ale podobna linia trendu narysowana na skumulowanym indeksie wahania nie jest. (Aby dowiedzieć się więcej o liniach trendów, zobacz Użyteczność linii trendu)
Wykres utworzony za pomocą Tradestation
Ten wykres Apple z 2002 r. (Nasdaq: AAPL) pokazuje kilka linii trendu, które potwierdzają krótkoterminowy trend zaobserwowany w maju oraz poziomy wzór, który rozwinął się latem i wczesną jesienią. Wskaźnik ASI na tym wykresie wskazuje brak sygnału kupna, jednak każdego dnia sprzedawcy tego towaru znajdują nabywców.
Ten wskaźnik może być czasem wykorzystywany do potwierdzenia przekonania o zmianie trendu.
Oscylator McClellana
Oscylator McClellana, opracowany przez Shermana i Mariana McClellana pod koniec lat 60. XX wieku, oblicza różnicę między dwoma wykładniczymi średnimi ruchomymi, wykorzystując postępy i spadki z tego samego dnia.
Teraz może to być najważniejsza część do zrozumienia: dwie średnie kroczące to zawsze wykładnicze średnie kroczące z 19 i 39 okresów (EMA) i reprezentują odpowiednio 10 i 5% wartości trendu. Profesjonalne programy do tworzenia wykresów, takie jak Tradestation i inne, używają 19- i 39-dniowych EMA jako okresów domyślnych, ale wielu czarterów eksperymentuje z innymi okresami, próbując dopracować swoje badania. Jeśli korzystasz z modelu 19/39, McClellan jest dobrym wskaźnikiem krótkoterminowym, przewidując pozytywne i negatywne zmiany w statystykach wyprzedzenia / spadku dla lepszego wyczucia rynku. (Aby dowiedzieć się, jak obliczyć metrykę, która poprawia się na prostej wariancji, zobacz Badanie wykładniczej średniej ruchomej średniej)
Oscylator McClellana wykorzystuje średnie i różnice oparte na tych danych do oceny szerokości rynku. Aby dokładnie wykreślić oscylator McClellana, mapa musi zawierać zarówno postępujące, jak i malejące problemy, a dane wejściowe muszą określać poprawną liczbę danych dla każdego z nich. Ponieważ McClellan Oscillator wykorzystuje średnie wykładnicze, wartość liczbowa McClellan Oscillator będzie zależeć od danych dostępnych na wykresie. Jeśli indeks giełdowy rośnie, ale więcej problemów spada niż postęp, wówczas wzrost jest wąski i duża część rynku akcji nie uczestniczy. (Aby zapoznać się z dwoma mniej znanymi przedziałami czasowymi, zobacz Odkrywanie wskaźnika bezwzględnej szerokości i wskaźnika wrzodu ).
Oscylator McClellana, podobnie jak rozbieżność średniej ruchomej, jest wskaźnikiem pędu. Gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, rejestrowana jest wartość dodatnia. Podobnie jak w przypadku większości oscylatorów, oscylator McClellana pokazuje problem wykupienia, gdy wskaźnik mierzy w dodatnim zakresie od 70 do 100, i pokazuje problem wyprzedania w ujemnym zakresie od 70 do 100. Sygnały kupna są wskazywane, gdy oscylator przechodzi z poziomów wyprzedaży do poziomów dodatnich, i odwrotnie, sygnały sprzedaży są wskazywane przez spadki z wykupienia na terytorium ujemne. Rosnąca linia trendów dolin i szczytów byłaby pozytywnym znakiem dla tradera, podczas gdy spadające szczyty i dna wydobyłyby sprzedawców. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz Proste średnie kroczące wyróżniają trendy)
Wykres utworzony za pomocą Tradestation
Na wykresie Exxon Mobil z 2002 r. (NYSE: XOM) na dole widać, że fabuła wynosi 81, 19, co wskazuje na sygnał sprzedaży dla tego problemu.
Wniosek
Wskaźniki te służą jako wskaźniki potwierdzające dla tych z nas, którzy muszą regularnie sprawdzać nasze ustalenia.
Pamiętaj, że to twoje pieniądze - mądrze inwestuj.
