Co to jest True Strength Index (TSI)?
Rzeczywisty wskaźnik wytrzymałości to techniczny oscylator pędu. Wskaźnik może być przydatny do określania warunków wykupienia i wyprzedaży, wskazania potencjalnych zmian kierunku trendu przez skrzyżowanie linii środkowej lub linii sygnałowej oraz ostrzeżenia o słabości trendu przez rozbieżność.
Kluczowe dania na wynos
- TSI waha się między terytorium dodatnim i ujemnym. Terytorium dodatnie oznacza, że byki mają większą kontrolę nad aktywami. Terytorium ujemne oznacza, że niedźwiedzie mają większą kontrolę. Gdy wskaźnik rozbieżnie z ceną, może to oznaczać osłabienie trendu cenowego i odwrócenie się. Do wskaźnika TSI można zastosować linię sygnałową. Kiedy TSI przecina się nad linią sygnałową, można go wykorzystać jako sygnał kupna, a gdy przechodzi poniżej, sygnał sprzedaży. Takie skrzyżowania występują często, dlatego należy zachować ostrożność, ponieważ poziomy wykupienia i wyprzedaży będą się różnić w zależności od tego, jaki przedmiot jest przedmiotem obrotu.
Wzór na rzeczywisty wskaźnik siły (TSI) to
Wzór na obliczanie TSI obejmuje trzy etapy.
W pobliżu TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-okresowy EMA z PCPCDS = 13-okresowy EMA z PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-okresowy EMA z APCAPCDS = 13-okresowy EMA z APCSwhere: PCDS = PC podwójnie wygładzony APCDS = bezwzględny PC podwójnie wygładzony PC = zmiana cenyCCP = bieżąca cena zamknięcia PCP = poprzednia cena zamknięcia PCS = wygładzona PC EMA = wykładnicza średnia ruchoma APC = bezwzględna PCAPCS = bezwzględna wygładzenie PC
Jak obliczyć wskaźnik rzeczywistej siły (TSI)
Główną umiejętnością wymaganą do obliczania TSI jest umiejętność obliczania EMA.
- Rejestruj zmiany cen i bezwzględne zmiany cen, aby obliczyć EMA dla obu tych wartości. Obliczyć zmianę ceny 25-okresowego EMA i bezwzględną zmianę ceny 25-okresową EMA. Wygładzić oba te EMA, stosując 13-okresowy EMA dla każdego z nich. Oblicz wartość TSI, wprowadzając teraz podwójnie wygładzoną zmianę ceny i podwójnie wygładzoną bezwzględną zmianę ceny do wzoru TSI.
Co mówi ci wskaźnik rzeczywistej siły (TSI)?
Wskaźnik służy przede wszystkim do identyfikowania warunków wykupu i wyprzedaży w cenie aktywów, rozbieżności punktowej, identyfikacji kierunku trendu i zmian poprzez linię środkową oraz do podkreślenia krótkoterminowego wzrostu cen za pomocą skrzyżowań linii sygnałowych.
Ponieważ TSI opiera się na zmianach cen, poziomy wyprzedaży i wykupienia będą się różnić w zależności od sprzedawanych aktywów. Niektóre zapasy mogą osiągnąć +30 i -30 przed tendencją do odwrócenia cen, podczas gdy inne zapasy mogą odwrócić się w pobliżu +20 i -20.
Zaznaczyć ekstremalne poziomy TSI, w obrocie aktywami, aby zobaczyć, gdzie jest wykupienie i wyprzedaży. Wyprzedaż niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na zakup, a kiedy wykupienie aktywów nie musi oznaczać, że nadszedł czas na sprzedaż. Handlowcy zazwyczaj będą wyczekiwać innych sygnałów w celu podjęcia decyzji handlowej. Na przykład mogą poczekać, aż cena lub TSI zaczną spadać, zanim zaczną sprzedawać na wykupionym terytorium. Alternatywnie mogą poczekać na skrzyżowanie linii sygnałowej. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jakie są najlepsze wskaźniki identyfikujące warunki wykupienia i wyprzedania?)
Zwrotnice linii sygnałowej
Rzeczywisty wskaźnik siły ma linię sygnałową, która jest zwykle siedmio- do 12-okresowym EMA linii TSI. Crossover linii sygnałowej występuje, gdy linia TSI przecina linię sygnałową. Gdy TSI przecina się od linii sygnałowej od dołu, może to gwarantować długą pozycję. Gdy TSI przecina się poniżej linii sygnałowej z góry, może to uzasadniać sprzedaż lub krótką sprzedaż.
Często występują skrzyżowania linii sygnałowych, dlatego należy je wykorzystywać tylko w połączeniu z innymi sygnałami z TSI. Na przykład sygnały kupowania mogą być preferowane, gdy TSI znajduje się powyżej linii środkowej (powyżej zera). Lub sygnały sprzedaży mogą być preferowane, gdy TSI znajduje się na terytorium wykupienia.
Crossover linii środkowej
Crossover linii środkowej jest kolejnym sygnałem generowanym przez TSI. Pęd ceny jest dodatni, gdy wskaźnik jest powyżej zera, a ujemny, gdy jest poniżej zera. Niektórzy inwestorzy używają linii środkowej do kierunkowego nastawienia. Na przykład inwestor może podjąć decyzję o wprowadzeniu długiej pozycji tylko wtedy, gdy wskaźnik znajduje się powyżej linii środkowej. I odwrotnie, inwestor byłby niedźwiedzi i rozważałby krótkie pozycje tylko wtedy, gdy wartość wskaźnika jest mniejsza od zera.
Wybuchy i dywergencja
Handlowcy mogą korzystać z poziomów wsparcia i oporu utworzonych przez prawdziwy indeks siły, aby zidentyfikować przebicia i zmiany dynamiki cen. Na przykład, jeśli wskaźnik spadnie poniżej linii trendu, cena może spowodować kontynuację sprzedaży.
Rozbieżność jest kolejnym narzędziem zapewnianym przez TSI. Jeżeli cena składnika aktywów rośnie, a TSI spada, jest to nazywane rozbieżnością niedźwiedzi i może skutkować spadkiem ceny. Jeżeli TSI rośnie, a cena spada, może to oznaczać, że ceny będą wyższe. To się nazywa rozbieżność uparty.
Rozbieżność jest złym sygnałem taktowania, dlatego należy go stosować wyłącznie w połączeniu z innymi sygnałami generowanymi przez TSI lub inne wskaźniki techniczne.
Różnica między wskaźnikiem rzeczywistej siły (TSI) a wskaźnikiem rozbieżności średniej ruchomej (MACD)
TSI wygładza zmiany cen, aby stworzyć oscylator techniczny. Wskaźnik dywergencji średniej ruchomej (MACD) mierzy separację między dwoma średnimi ruchomymi. Oba wskaźniki są używane w podobny sposób do celów handlowych, ale nie są obliczane tak samo i dostarczają różnych sygnałów w różnych momentach.
Ograniczenia stosowania rzeczywistego wskaźnika siły (TSI)
Wiele sygnałów dostarczanych przez TSI będzie sygnałami fałszywymi. Oznacza to, że akcja cenowa będzie inna niż oczekiwano po sygnale handlowym. Na przykład podczas trendu wzrostowego TSI może kilkakrotnie przekroczyć linię środkową, ale następnie cena rośnie, nawet jeśli TSI wskazuje, że pęd się obniżył.
Crossover linii sygnałowych występują również tak często, że mogą nie zapewniać zbyt wielu korzyści handlowych. Takie sygnały muszą być silnie filtrowane na podstawie innych elementów wskaźnika lub innych form analizy. TSI również czasami zmienia kierunek bez zmiany ceny, co powoduje, że sygnały handlowe dobrze prezentują się w TSI, ale nadal tracą pieniądze w oparciu o cenę.
Rozbieżność wykazuje tendencję do niewiarygodności wskaźnika. Rozbieżność może trwać tak długo, że zapewnia niewielki wgląd w moment, w którym nastąpi odwrócenie. Ponadto rozbieżność nie zawsze występuje, gdy faktycznie następuje odwrócenie cen.
TSI należy stosować wyłącznie w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak analiza cen i inne wskaźniki techniczne.
