Relative Strength Index (RSI) to wskaźnik pędu, który mierzy wielkość ostatnich zmian cen w celu oceny warunków wykupienia lub wyprzedaży w cenie akcji lub innego składnika aktywów. Wskaźnik RSI jest wyświetlany jako oscylator (wykres liniowy, który porusza się między dwiema skrajnościami). Może mieć wartość od 0 do 100. Wskaźnik został pierwotnie opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr. i wprowadzony do jego przełomowej książki z 1978 r., Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu.
Główny trend akcji lub aktywów jest ważnym narzędziem zapewniającym prawidłowe zrozumienie odczytów wskaźnika. Na przykład znany technik rynkowy Constance Brown, CMT, promuje ideę, że wyprzedany odczyt RSI w czasie trendu wzrostowego jest prawdopodobnie znacznie wyższy niż 30%, a wykupiony odczyt RSI podczas trendu spadkowego jest znacznie niższy niż 70% poziom.
Tradycyjna interpretacja i wykorzystanie RSI polega na tym, że wartości 70 lub więcej wskazują, że zabezpieczenie jest wykupione lub przeszacowane i może być przygotowane na odwrócenie trendu lub korekcję ceny. Odczyt RSI wynoszący 30 lub mniej wskazuje na stan wyprzedania lub niedowartościowania.
Wykupione i wyprzedane poziomy
Pod względem analizy rynku i sygnałów handlowych RSI poruszający się powyżej poziomu odniesienia 30 jest postrzegany jako uparty wskaźnik, podczas gdy RSI poruszający się poniżej poziomu odniesienia 70 jest postrzegany jako wskaźnik niedźwiedzi. Ponieważ niektóre aktywa są bardziej niestabilne i poruszają się szybciej niż inne, 80 i 20 są również często używane jako poziomy wykupienia i wyprzedaży.
Wykupiony czy wyprzedany? Korzystanie z RSI, aby się dowiedzieć
Rozbieżność cena / oscylator
dywersja odwrotna akcja cenowa
Huśtawki awarii
wybuch
Zakresy RSI
Podczas trendu wzrostowego RSI ma tendencję do pozostawania na różnych poziomach niż podczas trendu spadkowego. Ma to sens, ponieważ RSI mierzy zyski w stosunku do strat. W trendzie wzrostowym będzie więcej zysków, utrzymując RSI na wyższych poziomach. Podczas trendu spadkowego RSI będzie miał tendencję do pozostawania na niższych poziomach.
Podczas trendu wzrostowego wskaźnik RSI zwykle utrzymuje się powyżej 30 i często powinien osiągać 70. Podczas trendu spadkowego RSI rzadko widnieje powyżej 70, a wskaźnik często osiąga 30 lub mniej. Wytyczne te mogą pomóc w określeniu siły trendu i wykryciu potencjalnych zmian. Na przykład, jeśli RSI nie jest w stanie osiągnąć 70 na pewnej liczbie wahań cen z rzędu podczas trendu wzrostowego, a następnie spadnie poniżej 30, trend osłabił się i może odwrócić się niżej.
Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku trendu spadkowego. Jeśli trend spadkowy nie jest w stanie osiągnąć 30 lub mniej, a następnie wzrosty powyżej 70, trend spadkowy osłabił się i może odwrócić się w górę.
RSI Trendline Breaks
Linie trendu
Wskaźnik siły względnej vs. rozbieżność średniej ruchomej konwergencji
Podobnie jak RSI, Moving Average Convergence Divergence (MACD) to kolejny wskaźnik tempa podążający za trendem, który pokazuje związek między dwoma średnimi ruchomymi ceny zabezpieczenia. MACD oblicza się, odejmując 26-okresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) od 12-okresowej EMA. Wynikiem tych obliczeń jest linia MACD. Dziewięciodniowy EMA MACD, zwany „linią sygnałową”, jest następnie wykreślany na górze linii MACD, która może działać jako wyzwalacz sygnałów kupna i sprzedaży. Handlowcy mogą kupić zabezpieczenie, gdy MACD przekroczy linię sygnałową, i sprzedać, lub krótko, zabezpieczenie, gdy MACD przekroczy linię sygnałową.
