Spis treści
- Co to jest średnia ruchoma?
- Formuły średnich kroczących
- Co mówią Ci średnie kroczące
- Prosta vs. wykładnicza średnia ruchoma
- Przykład średnich kroczących
- Przykłady wskaźników średniej ruchomej
Co to jest średnia ruchoma?
Średnia ruchoma (MA) jest szeroko stosowanym wskaźnikiem w analizie technicznej, który pomaga wygładzić akcję cenową, odfiltrowując „szum” z przypadkowych krótkoterminowych wahań cen. Jest to wskaźnik podążający za trendem lub opóźniony, ponieważ opiera się na wcześniejszych cenach.
Dwie podstawowe i powszechnie stosowane średnie kroczące to prosta średnia ruchoma (SMA), która jest prostą średnią zabezpieczenia w określonej liczbie okresów, oraz wykładnicza średnia krocząca (EMA), która nadaje większą wagę nowszym cenom.
Najczęstsze zastosowania średnich kroczących to identyfikacja kierunku trendu oraz określenie poziomów wsparcia i oporu. Chociaż średnie kroczące są same w sobie użyteczne, stanowią również podstawę dla innych wskaźników technicznych, takich jak rozbieżność średniej ruchomej konwergencji (MACD).
Ponieważ mamy obszerne definicje i artykuły dotyczące konkretnych rodzajów średnich kroczących, tutaj zdefiniujemy tylko termin „średnia krocząca”.
Formuły średnich kroczących są
Prosta średnia ruchoma
W pobliżu SMA = nA1 + A2 +… + An gdzie: A = średnia w okresie nn = liczba okresów
Prosta średnia ruchoma oblicza średnią arytmetyczną zabezpieczenia dla pewnej liczby (n) przedziałów czasowych A.
Wykładnicza średnia ruchoma
W pobliżu EMAt = + EMAy × gdzie: EMAt = EMA dzisiaj Vt = Wartość dzisiaj EMAt = EMA dziś = wygładzanie d = liczba dni
Aby obliczyć EMA, należy najpierw obliczyć prostą średnią ruchomą (SMA) dla określonego okresu. Następnie należy obliczyć mnożnik do ważenia EMA ( wygładzanie ), który zwykle jest zgodny ze wzorem:. Tak więc dla 20-dniowej średniej kroczącej mnożnik wynosiłby = 0, 0952. Następnie używasz współczynnika wygładzania w połączeniu z poprzednim EMA, aby uzyskać bieżącą wartość. EMA nadaje zatem wyższą wagę niedawnym cenom, podczas gdy SMA przypisuje jednakową wagę wszystkim wartościom.
Co mówią Ci średnie kroczące?
Średnie kroczące są opóźnione w stosunku do bieżących działań cenowych, ponieważ opierają się na poprzednich cenach; im dłuższy okres ruchomej średniej, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowy MA będzie miał znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni.
Długość średniej kroczącej do wykorzystania zależy od celów handlowych, przy czym krótsze średnie kroczące wykorzystywane są do krótkoterminowego handlu, a długoterminowe średnie kroczące bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 50-dniowe i 200-dniowe MA są powszechnie obserwowane przez inwestorów i inwestorów, a przerwy powyżej i poniżej średniej kroczącej są uważane za ważne sygnały handlowe.
Średnie kroczące również same przekazują ważne sygnały transakcyjne lub gdy krzyżują się dwie średnie. Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że bezpieczeństwo jest w trendzie wzrostowym, a malejąca średnia ruchoma wskazuje, że jest w trendzie spadkowym.
Podobnie, wzrost pędu jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover, który pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą. Pęd spadkowy jest potwierdzany przez niedźwiedzi zwrotnicę, która pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma przekracza poniżej długoterminowej średniej ruchomej.
Przewidywanie trendów na giełdzie nie jest prostym procesem. Chociaż nie możesz przewidzieć, co się dokładnie stanie, możesz zwiększyć szanse, korzystając z analiz technicznych i badań. Testowanie badań i analiz technicznych na rynku wymagałoby posiadania konta maklerskiego. Wybór brokera może być frustrujący ze względu na różnorodność wśród nich, ale możesz wybrać jednego z najlepszych internetowych maklerów giełdowych, aby znaleźć odpowiednią platformę dla swoich potrzeb.
Średnie kroczące są wskaźnikiem całkowicie konfigurowalnym, co oznacza, że użytkownik może dowolnie wybierać dowolne ramy czasowe podczas tworzenia średniej. Najczęstsze okresy używane w średnich kroczących to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy czas wykorzystano do utworzenia średniej, tym bardziej wrażliwy będzie na zmiany cen. Im dłuższy czas, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie.
Nie ma „właściwego” przedziału czasowego, którego można by użyć przy konfigurowaniu średnich kroczących. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, który z nich jest dla Ciebie najlepszy, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi przedziałami czasowymi, aż znajdziesz taki, który pasuje do Twojej strategii.
Kluczowe dania na wynos
- Średnia ruchoma jest techniką często stosowaną w analizie technicznej, która wygładza historie cen poprzez uśrednianie cen dziennych w pewnym okresie czasu. Proste średnie ruchome (SMA) przyjmują na przykład średnią arytmetyczną danego zestawu cen w ciągu ostatnich dni w ciągu ostatnich 15, 30, 100 lub 200 dni. Wykładnicze średnie kroczące (EMA) wykorzystują średnią ważoną, która nadaje większą wagę dla ostatnich dni, aby lepiej reagować na nowe informacje. Gdy ceny aktywów przekroczą swoje średnie kroczące, może to generować sygnał handlowy dla technicznych inwestorów.
Prosta vs. wykładnicza średnia ruchoma
Najprostszą formę średniej ruchomej, odpowiednio znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się, przyjmując średnią arytmetyczną z danego zestawu wartości. Innymi słowy, zestaw liczb lub cen w przypadku instrumentów finansowych dodaje się razem, a następnie dzieli przez liczbę cen w zestawie.
Wykładnicza średnia ruchoma jest rodzajem średniej ruchomej, która nadaje większą wagę ostatnim cenom, próbując uczynić ją bardziej wrażliwą na nowe informacje. Nauka nieco skomplikowanego równania do obliczania EMA może być niepotrzebna dla wielu traderów, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia za Ciebie.
Teraz, gdy masz lepsze zrozumienie, w jaki sposób obliczane są SMA i EMA, spójrzmy na różnice między tymi średnimi. Patrząc na obliczenia EMA, zauważysz, że większy nacisk kładziony jest na ostatnie punkty danych, co czyni go rodzajem średniej ważonej.
Na poniższym rysunku liczby okresów używanych w każdej średniej są identyczne (15), ale EMA szybciej reaguje na zmieniające się ceny. Zauważ, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena rośnie, i spada szybciej niż SMA, gdy cena spada. Ta reakcja jest głównym powodem, dla którego wielu inwestorów woli używać EMA niż SMA.
Przykład obliczania średniej kroczącej
Średnia ruchoma
Średnia ruchoma (MA) jest obliczana na różne sposoby w zależności od jej rodzaju. Poniżej przedstawiamy prostą średnią ruchomą (SMA) papieru wartościowego z następującymi cenami zamknięcia przez 15 dni:
- Tydzień 1 (5 dni): 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni): 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni): 28, 30, 27, 29, 28
10-dniowa średnia krocząca uśredniałaby ceny zamknięcia dla pierwszych 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych spadnie najwcześniejszą cenę, doda cenę w dniu 11 i przyjmie średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „Idealne średnie kroczące dla transakcji dziennych”)
Przykłady wskaźników średniej ruchomej
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Rozbieżność średniej ruchomej zbieżności (MACD) jest wykorzystywana przez handlowców do monitorowania związku między dwoma średnimi ruchomymi. Na ogół oblicza się go przez odjęcie 26-dniowej wykładniczej średniej ruchomej od 12-dniowej wykładniczej średniej ruchomej.
Gdy wartość MACD jest dodatnia, średnia krótkoterminowa znajduje się powyżej średniej długoterminowej. Wskazuje to na wzrost pędu. Gdy średnia krótkoterminowa jest niższa od średniej długoterminowej, jest to znak, że pęd spada. Wielu traderów będzie również obserwować ruch powyżej lub poniżej linii zerowej. Ruch powyżej zera jest sygnałem do zakupu, podczas gdy krzyżyk poniżej zera jest sygnałem do sprzedaży.
Linia sygnału / wyzwalania
Średnie kroczące można utworzyć dla dowolnej formy danych, która często się zmienia. Można nawet przyjąć średnią ruchomą wskaźnika technicznego, takiego jak MACD. Na przykład dziewięciokresowa wykładnicza średnia ruchoma wartości MACD jest dodawana do wykresu na rycinie 1.
Sygnały kupowania są generowane, gdy wartość wskaźnika przecina się nad linią sygnałową (linia kropkowana), natomiast krótkie sygnały są generowane z krzyża poniżej linii sygnałowej.
Rycina 1
Bollinger Band®
Wskaźnik techniczny Bollinger Band® ma pasma na ogół oddalone o dwa standardowe odchylenia od prostej średniej ruchomej. Ogólnie rzecz biorąc, ruch w kierunku górnego pasma sugeruje, że zasób jest wykupiony, podczas gdy ruch w pobliżu dolnego pasma sugeruje, że aktywa są wyprzedane. Ponieważ odchylenie standardowe jest stosowane jako statystyczna miara zmienności, wskaźnik ten dostosowuje się do warunków rynkowych.
Rysunek 2
