Co to jest indeks uzbrojenia (TRIN)?
Indeks zbrojeń, zwany także wskaźnikiem handlu krótkoterminowego (TRIN), jest wskaźnikiem analizy technicznej, który porównuje liczbę zapasów rosnących i spadających (stosunek AD) do wolumenu rosnącego i malejącego (wolumen AD). Służy do oceny ogólnego nastroju na rynku. Richard W. Arms, Jr. wynalazł go w 1967 roku i mierzy związek między podażą rynku a popytem. Służy jako predyktor przyszłych zmian cen na rynku, przede wszystkim w ciągu dnia. Robi to, generując poziomy wykupu i wyprzedaży, które wskazują, kiedy indeks (i większość jego akcji) zmieni kierunek.
Kluczowe dania na wynos
- Jeśli Objętość AD tworzy wyższy stosunek niż Współczynnik AD, TRIN będzie mniejsza niż jeden. Jeśli Objętość AD ma niższy stosunek niż Współczynnik AD, TRIN będzie wyższy niż jeden. Odczyt TRIN poniżej jednego zwykle towarzyszy znacznemu wzrostowi cen, ponieważ silny wolumen rosnących zapasów pomaga napędzać wzrost. powyżej TRIN zwykle towarzyszy silny spadek cen, ponieważ silny wolumen w spadkach pomaga napędzać wyprzedaż. Indeks broni porusza się przeciwnie do trajektorii cen indeksu. Jak wspomniano powyżej, silny wzrost cen spowoduje, że TRIN przejdzie na niższe poziomy. Spadający indeks spowoduje wzrost TRIN.
Formula for Arms Index (TRIN) to:
W pobliżu TRIN = Rosnący wolumen / malejący wolumen Postępujące zapasy / malejące zapasy gdzie: Zapasy rosnące = Liczba zapasów, które są wyższe Spadające zapasy = Liczba zapasów, które są mniejsze Wzrost wolumenu = Całkowita wielkość wszystkich zaliczek
Jak obliczyć wskaźnik uzbrojenia (TRIN)
TRIN jest dostępny w wielu aplikacjach do tworzenia wykresów. Aby obliczyć ręcznie, wykonaj następujące czynności.
- W ustalonych odstępach czasu, takich jak co pięć minut lub codziennie (lub jakikolwiek inny wybrany przedział), znajdź współczynnik AD dzieląc liczbę zapasów rosnących przez liczbę spadających zapasów. Podziel całkowity wzrost głośności przez łączny spadek objętości, aby uzyskać objętość AD. Podziel stosunek AD przez objętość AD. Zapisz wynik i wykreśl na wykresie. Powtórz obliczenia w następnym wybranym przedziale czasowym. Połącz wiele punktów danych, aby utworzyć wykres i zobacz, jak TRIN porusza się w czasie.
Indeks uzbrojenia (TRIN)
Co mówi ci indeks broni (TRIN)?
Indeks broni ma na celu bardziej dynamiczne wyjaśnienie ogólnych zmian w złożonej wartości giełd papierów wartościowych, takich jak NYSE lub NASDAQ, poprzez analizę siły i szerokości tych zmian.
Wartość indeksu 1, 0 wskazuje, że stosunek objętości AD jest równy stosunkowi AD. Mówi się, że rynek znajduje się w neutralnym stanie, gdy indeks wynosi 1, 0, ponieważ wzrost wolumenu jest równomiernie rozłożony na postępujące problemy, a spadek wolumenu jest równomiernie rozłożony na spadające problemy.
Wielu analityków uważa, że indeks zbrojeń zapewnia uparty sygnał, gdy jest mniejszy niż 1, 0, ponieważ średnia wielkość akcji jest większa niż średnia akcji spadkowych. W rzeczywistości niektórzy analitycy stwierdzili, że długoterminowa równowaga wskaźnika jest poniżej 1, 0, co potencjalnie potwierdza, że na giełdzie występuje uparty charakter.
Z drugiej strony, odczyt większy niż 1, 0 jest zwykle postrzegany jako niedźwiedzi sygnał, ponieważ średnia głośność w dół jest większa niż średnia w górę.
Im dalej od 1, 00 jest wartość indeksu broni, tym większy kontrast między kupowaniem a sprzedażą tego dnia. Wartość przekraczająca 3, 00 wskazuje na wyprzedaż, a uparty nastrój jest zbyt dramatyczny. Może to oznaczać nadchodzące odwrócenie cen / indeksu.
I odwrotnie, wartość TRIN, która spada poniżej 0, 50, może wskazywać na wykupienie rynku i uparty nastrój przegrzewa się.
Handlowcy patrzą nie tylko na wartość wskaźnika, ale także na to, jak zmienia się on w ciągu dnia. Szukają skrajności w wartości indeksu dla znaków, że rynek może wkrótce zmienić kierunki.
Różnica między wskaźnikiem uzbrojenia (TRIN) a wskaźnikiem podziałki (TICK)
TRIN porównuje liczbę zapasów rosnących i spadających z wielkością zapasów zarówno rosnących, jak i spadających. Indeks Tick porównuje liczbę akcji dokonujących podwyżki z liczbą akcji wykonujących spadek. Indeks tyk służy do oceny nastrojów w ciągu dnia. Indeks tyknięcia nie uwzględnia wielkości, ale ekstremalne odczyty nadal sygnalizują potencjalnie wykupienie lub wyprzedaży.
Ograniczenia korzystania z indeksu broni (TRIN)
Indeks zbrojeń ma kilka matematycznych cech, o których inwestorzy i inwestorzy powinni wiedzieć, korzystając z niego. Ponieważ indeks podkreśla wielkość, niedokładności powstają, gdy nie ma tak dużej liczby postępów w zagadnieniach postępujących, jak się spodziewano. Może to nie być typowa sytuacja, ale może się ona pojawić i potencjalnie spowodować, że wskaźnik będzie niewiarygodny.
Oto dwa przykłady przypadków, w których mogą wystąpić problemy:
- Załóżmy, że bardzo uparty dzień zdarza się, gdy liczba postępujących problemów jest dwa razy większa niż liczba spadających i dwa razy większa niż rosnąca. Pomimo bardzo zwyżkowego handlu indeks zbrojeń przyniósłby tylko neutralną wartość (2/1) / (2/1) = 1, 0, co sugeruje, że odczyt indeksu może nie być całkowicie dokładny. Załóżmy, że występuje inny scenariusz uparty trzykrotnie więcej postępujących problemów niż malejące problemy i dwa razy więcej postępujących wolumenów niż malejących wolumenów. W tym przypadku Indeks Broni faktycznie dałby niedźwiedzi (3/1) / (2/1) = 1, 5 odczytu, ponownie sugerując niedokładność.
Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu byłoby rozdzielenie dwóch składników wskaźnika na problemy i objętość zamiast używania ich w tym samym równaniu. Na przykład postępujące problemy podzielone przez malejące problemy mogą wykazywać jeden trend, podczas gdy zwiększenie wolumenu w stosunku do malejącego wolumenu może wykazywać odrębny trend. Wskaźniki te nazywane są odpowiednio współczynnikiem zaliczki / spadku oraz współczynnikiem wzrostu / spadku. Oba można porównać do prawdziwej historii rynku.
