Wieloletni czytelnicy magazynu Technical Analysis of Stocks and Commodities pamiętają, że to Jack Hutson, redaktor magazynu, który po raz pierwszy przedstawił TRIX społeczności technicznej.
Co to jest TRIX?
Wskaźnik potrójnej średniej wykładniczej (TRIX) jest oscylatorem stosowanym do identyfikacji rynków wyprzedaży i wykupu, a także może być stosowany jako wskaźnik pędu. Podobnie jak wiele oscylatorów, TRIX oscyluje wokół linii zerowej. Gdy jest stosowany jako oscylator, wartość dodatnia wskazuje na wykupiony rynek, a wartość ujemna oznacza rynek wyprzedany. Gdy TRIX jest używany jako wskaźnik pędu, wartość dodatnia sugeruje, że pęd rośnie, podczas gdy wartość ujemna sugeruje, że pęd maleje. Wielu analityków uważa, że gdy TRIX przecina się powyżej linii zerowej, daje sygnał kupna, a gdy zamyka się poniżej linii zerowej, daje sygnał sprzedaży. Rozbieżności między ceną a TRIX mogą wskazywać na znaczące punkty zwrotne na rynku.
TRIX oblicza potrójną wykładniczą średnią ruchomą logu ceny wejściowej w okresie określonym przez dane wejściowe długości dla bieżącego słupka. Wartość bieżącego słupka jest odejmowana od wartości poprzedniego słupka. Zapobiega to uwzględnieniu przez wskaźnik cykli krótszych niż okres zdefiniowany na podstawie wprowadzonej długości.
Zalety TRIX
Dwie główne zalety TRIX w porównaniu z innymi wskaźnikami podążającymi za trendem to doskonała filtracja hałasu rynkowego i tendencja do bycia wskaźnikiem wyprzedzającym. Odfiltrowuje szum rynkowy za pomocą potrójnego obliczania średniej wykładniczej, eliminując w ten sposób niewielkie krótkoterminowe cykle, które wskazują zmianę kierunku rynku. Ma zdolność kierowania rynkiem, ponieważ mierzy różnicę między „wygładzoną” wersją informacji o cenie każdego paska. Zinterpretowany jako wiodący wskaźnik, TRIX najlepiej stosować w połączeniu z innym wskaźnikiem synchronizacji rynku - minimalizuje to fałszywe wskazania.
Interpretacja
Na tym wykresie średniej przemysłowej Dow Jones obejmującej okres od września 2001 r. Do września 2002 r. Można zobaczyć po strzałkach, że wskaźnik TRIX, od najwyższego poziomu z marca 2002 r. Do niskiego znaku wodnego ustawionego w lipcu 2002 r., Spadał z poziomu plus 40, 45 do minus 83, 07. Ten przykład wyraźnie pokazuje, że nie ma żadnego opóźnienia między strojeniem DJIA na południe a wskaźnikiem TRIX po tej akcji cenowej. (Oprogramowanie do tworzenia wykresów Tradestation 6 używa domyślnie dziewięciodniowej średniej kroczącej, co znacznie pomaga w określeniu czasu ruchów kierunkowych.) Widzieliśmy, że im krótszy przedział czasowy, tym dokładniejszy wskaźnik zasygnalizuje ruch w kwestii, w jakiej jesteśmy studiować.
Rycina 1
Wykorzystanie dwóch średnich kroczących daje przewagę: obserwując, jak średnia krocząca szybko przekracza średnią powolną kroczącą, trader może rozpoznać zmianę kierunku akcji cenowej. (Zobacz Zrozumienie ruchomej średniej rozbieżności pokrycia .) Wykorzystanie dwóch różnych przedziałów czasowych dla TRIX jest również doskonałą techniką pomiaru czasu.
Rysunek 2
Na powyższym wykresie indeksu S&P 500 z lat 2001-2002 pierwszym wyraźnie widocznym ruchem było pogorszenie się sytuacji rynkowej po katastrofach z 11 września. Kolejne odbicie nastąpiło w trzecim tygodniu września, z 15-dniową średnią ruchomą obraca się szybciej niż 30-dniowa średnia krocząca. Należy jednak pamiętać, że potwierdzenie z 30-dniowego wskaźnika jest bardziej zachowawcze, więc zapewnia przeciętnemu inwestorowi typu „kup i przytrzymaj”, że trend naprawdę się zmienił. Przyjrzyj się dokładnie, jak dobrze zakręty w 15-dniowej średniej ruchomej pokrywają się z zakrętami w akcji cenowej.
Na pomysł naruszenia trendu w cenie można spojrzeć z innej perspektywy. Martin Pring, znany technik i autor, zauważył to w swoich pismach:
Jeśli przyjrzymy się bliżej niektórym innym wskaźnikom pędu, takim jak stochastyka lub ROC ceny, znaleźlibyśmy podobny wzór.
TRIX jest jednym z najlepszych wskaźników odwrócenia trendu i pędu, jakie mamy w naszym codziennym arsenale.
Pamiętaj, że to twoje pieniądze - inwestuj je mądrze.
