Co to jest indeks kanałów towarowych (CCI)?
Opracowany przez Donalda Lamberta Commodity Channel Index (CCI) to oparty na pędu oscylator, który pomaga określić, kiedy pojazd inwestycyjny osiąga warunek wykupienia lub wyprzedaży. Służy również do oceny kierunku i siły trendu cenowego. Informacje te pozwalają traderom ustalić, czy chcą wejść lub wyjść z transakcji, powstrzymać się od zawarcia transakcji lub dodać do istniejącej pozycji. W ten sposób wskaźnik może służyć do dostarczania sygnałów handlowych, gdy działa w określony sposób.
Kluczowe dania na wynos
- CCI mierzy różnicę między obecną ceną a historyczną średnią ceną. Gdy CCI jest powyżej zera, oznacza to, że cena jest wyższa od historycznej średniej. Gdy CCI jest poniżej zera, cena jest niższa od średniej hsitorycznej. Na przykład wysokie odczyty wynoszące 100 lub więcej wskazują, że cena jest znacznie wyższa od historycznej średniej, a trend jest silny. Na przykład niskie odczyty poniżej -100 wskazują, że cena jest znacznie poniżej historycznej średniej, a trend był silny w dół. Przejście od odczytów ujemnych lub zbliżonych do zera do +100 może być wykorzystane jako sygnał do obserwowania pojawiających się trend wzrostowy. Przejście od dodatnich lub prawie zerowych odczytów do -100 może wskazywać na pojawiającą się tendencję spadkową. WIK jest nieograniczonym wskaźnikiem, co oznacza, że może wzrosnąć w nieskończoność. Z tego powodu poziomy wykupu i wyprzedaży są zazwyczaj określane dla każdego pojedynczego składnika aktywów, patrząc na historyczne ekstremalne poziomy CCI, od których odwróciła się cena.
Wzór na indeks kanałów towarowych (CCI) to:
W pobliżu CCI =.015 × średnie odchylenie Typowa cena - MA gdzie: Cena typowa = ∑i = 1 P ((wysoka + niska + zamknięcie) ÷ 3) P = liczba okresów MA = średnia ruchoma Średnia ruchowa = (∑i = 1P typowo Cena) ÷ PM Odchylenie średnie = (∑i = 1P ∣ Cena typowa − MA∣) ÷ P
Jak obliczyć indeks kanału towarowego (CCI)
- Określ, ile okresów będzie analizować Twój CCI. 20 jest powszechnie używane. Im mniej okresów, tym bardziej zmienny wskaźnik, a więcej okresów sprawi, że będzie on płynniejszy. Do tego obliczenia przyjmiemy 20 okresów. Dostosuj obliczenia, jeśli używasz innej liczby. W arkuszu kalkulacyjnym śledź najwyższą, najniższą, bliską wartość dla 20 okresów i oblicz cenę typową. Po 20 okresach oblicz średnią ruchomą typowej ceny, sumując ostatnie 20 cen typowych i dzieląc o 20. Oblicz średnie odchylenie odejmując średnią ruchomą od ceny typowej dla ostatnich 20 okresów. Zsumuj wartości bezwzględne (zignoruj znaki minus) tych liczb, a następnie podziel przez 20.Wstaw najnowszą cenę typową, średnią ruchomą i średnie odchylenie do wzoru, aby obliczyć bieżący odczyt CCI. Powtórz ten proces dla każdego nowego okresu kończy się.
Co mówi ci indeks kanału towarowego (CCI)?
WIK wykorzystuje się przede wszystkim do wykrywania nowych trendów, obserwowania wykupionych i wyprzedanych poziomów oraz wykrywania słabości trendów, gdy wskaźnik zmienia się w zależności od ceny.
Gdy CCI przechodzi z terytorium ujemnego lub bliskiego zera do powyżej 100, może to oznaczać, że cena zaczyna nowy trend wzrostowy. Gdy to nastąpi, inwestorzy mogą spodziewać się spadku ceny, a następnie wzrostu zarówno ceny, jak i CCI, aby zasygnalizować możliwość zakupu.
Ta sama koncepcja dotyczy rozwijającego się trendu spadkowego. Gdy wskaźnik zmieni się z dodatnich lub prawie zerowych odczytów na wartość poniżej -100, może rozpocząć się trend spadkowy. Jest to sygnał do wyrwania się z tęsknoty lub rozpoczęcia poszukiwania okazji do zwarcia.
Poziomy wykupienia i wyprzedaży nie są ustalone, ponieważ wskaźnik nie jest powiązany. Dlatego inwestorzy sprawdzają wcześniejsze odczyty wskaźnika, aby dowiedzieć się, gdzie cena się odwróciła. W przypadku jednego stada może mieć tendencję do odwrócenia w pobliżu +200 i -150. Kolejny towar może mieć tendencję do odwracania się w pobliżu +325 i -350. Pomniejsz mapę, aby zobaczyć wiele punktów odwrócenia ceny i odczytów CCI w tamtych czasach.
Istnieją również rozbieżności. Dzieje się tak, gdy cena zmienia się w jedną stronę, ale wskaźnik przesuwa się w drugą stronę. Jeśli cena rośnie, a CCI spada, może to wskazywać na słabość trendu. Chociaż rozbieżność jest słabym sygnałem handlowym, ponieważ może trwać długo i nie zawsze powoduje odwrócenie ceny, może być dobra przynajmniej do ostrzeżenia tradera, że istnieje możliwość cofnięcia. W ten sposób mogą zaostrzyć poziomy stop loss lub powstrzymać się od przyjmowania nowych transakcji w kierunku trendu cenowego.
Różnica między indeksem kanału towarowego (CCI) a oscylatorem stochastycznym
Oba te wskaźniki techniczne są oscylatorami, ale są obliczane zupełnie inaczej. Jedną z głównych różnic jest to, że Stochastyczny Oscylator jest związany od zera do 100, podczas gdy CCI jest nieograniczony. Ze względu na różnice w obliczeniach będą one zapewniać różne sygnały w różnych momentach, takie jak wykupienie i wyprzedanie odczytów.
Ograniczenia stosowania indeksu kanału towarowego (CCI)
Chociaż często wykrywane są warunki wykupienia i wyprzedaży, CCI jest pod tym względem wysoce subiektywny. Wskaźnik nie ma ograniczeń, a zatem wcześniejsze poziomy wykupu i wyprzedaży mogą mieć niewielki wpływ w przyszłości.
Wskaźnik również jest opóźniony, co oznacza, że czasami będzie dostarczał słabych sygnałów. Rajd do 100 lub -100 w celu zasygnalizowania nowego trendu może przyjść za późno, ponieważ cena już się rozpoczęła i już zaczyna się poprawiać. Takie incydenty nazywane są biczami; sygnał jest dostarczany przez wskaźnik, ale cena nie następuje po tym sygnale i pieniądze tracą na handlu. Jeśli nie będziesz ostrożny, często mogą występować baty. Dlatego wskaźnik najlepiej stosować w połączeniu z analizą cen i innymi formami analizy technicznej lub wskaźnikami, aby pomóc potwierdzić lub odrzucić sygnały CCI. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „Jak inwestorzy wykorzystują CCI (Commodity Channel Index) do handlu trendami giełdowymi”)
